システムトレードロジック検証の記録

昨年よりシステムトレードシミュレーションツール(バックテストツール)をVBAプログラムで自作して 日々 売買ロジックの考案~作成~検証作業を行っています。 自作ツールを作成したことで売買ロジックの数が急激に増えてきたので記録していきます。

Ver009.031 5分(高値ー安値)の幅が直近10本平均より2倍以上で1ポイント蓄積、2ポイント目で陰線・陽線による判定  ※直近5分足の5分間スプレッド0.3連続の時のみ(スプレッドが変化した場合は安定するまで待つ)

<前提条件>
Ver001.002と同じ
<売買条件>

仕掛け

買:5分(高値ー安値)の幅が直近10本平均より2倍以上で1ポイント蓄積、2ポイント目の時、1ポイント目が陽線2ポンイト目も陽線

  条件追加:直近5分足の5分間スプレッド0.3連続の時のみ(スプレッドが変化した場合は安定するまで待つ)

売:5分(高値ー安値)の幅が直近10本平均より2倍以上で1ポイント蓄積、2ポイント目の時、1ポイント目が陰線2ポンイト目も陰線

  条件追加:直近5分足の5分間スプレッド0.3連続の時のみ(スプレッドが変化した場合は安定するまで待つ)

 

手仕舞い
 仕掛けの逆
 利食い+3000
 損切りー2000

<結果のコメント>
Ver009.011の仕掛けをスプレッドが変化した場合は安定するまで待つものに変更した。こちらもマイナスは減少してプラスにはなったが、いまいちの結果だった。

合計 / 損益 年月
201802
1 2030
2 -2040
5 -3340
6 2700
7 1820
8 -1180
9 520
12 1890
13 2640
14 -1190
15 970
16 -2010
19 2920
20 940
21 -1140
22 -2030
23 -800
26 -1820
27 -2870
28 2110
総計 120
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/1 10:20:00 18:54:00 109.347 109.647 0.300 3000 3000
2018/2/1 20:10:00 21:25:00 109.702 109.658 -0.044 -440 2560
2018/2/1 23:00:05 23:25:00 109.421 109.349 0.073 730 3290
2018/2/2 0:20:00 2:55:00 109.384 109.545 -0.161 -1610 1680
2018/2/2 3:50:00 4:00:00 109.504 109.469 0.035 350 2030
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/2 16:15:00 18:32:55 109.686 109.890 -0.204 -2040 -2040
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/5 13:40:01 17:57:50 109.988 109.788 -0.200 -2000 -2000
2018/2/6 0:20:00 2:55:00 110.148 110.014 -0.134 -1340 -3340
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/6 14:15:00 16:34:20 108.860 109.160 0.300 3000 3000
2018/2/6 19:45:00 21:25:00 109.091 109.195 0.103 1030 4030
2018/2/6 22:05:00 22:25:00 109.370 109.464 0.093 930 4960
2018/2/6 23:50:00 0:17:10 109.518 109.292 -0.226 -2260 2700
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/7 11:50:00 16:34:55 109.366 109.066 0.300 3000 3000
2018/2/7 21:10:00 21:25:00 109.205 109.315 0.110 1100 4100
2018/2/8 3:05:00 3:17:10 109.581 109.353 -0.228 -2280 1820
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/8 12:25:00 13:26:15 109.327 109.538 -0.211 -2110 -2110
2018/2/8 15:50:00 16:33:40 109.740 109.532 -0.208 -2080 -4190
2018/2/8 23:50:01 1:17:20 109.358 109.058 0.301 3010 -1180
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/9 17:25:00 18:41:51 109.276 109.076 -0.200 -2000 -2000
2018/2/9 21:40:00 22:25:00 108.803 108.851 -0.048 -480 -2480
2018/2/10 3:00:05 3:37:26 108.406 108.106 0.300 3000 520
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/12 17:10:00 21:05:00 108.569 108.679 -0.110 -1100 -1100
2018/2/13 0:20:00 2:16:00 108.478 108.778 0.299 2990 1890
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/13 15:30:00 16:39:05 108.084 107.784 0.301 3010 3010
2018/2/13 19:45:00 21:25:00 107.513 107.577 -0.064 -640 2370
2018/2/14 3:05:00 4:00:00 107.661 107.688 0.027 270 2640
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/14 11:20:00 11:59:05 107.503 107.203 0.300 3000 3000
2018/2/14 12:20:00 16:32:20 107.123 107.357 -0.234 -2340 660
2018/2/14 22:05:00 22:25:00 107.186 107.220 -0.034 -340 320
2018/2/15 3:25:01 4:00:00 106.841 106.992 -0.151 -1510 -1190
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/15 10:55:00 16:13:20 106.616 106.316 0.300 3000 3000
2018/2/15 20:55:00 21:25:00 106.718 106.772 0.054 540 3540
2018/2/15 23:50:00 2:21:10 106.347 106.548 -0.201 -2010 1530
2018/2/16 2:35:00 2:55:00 106.754 106.698 -0.056 -560 970
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/16 13:30:00 15:02:40 105.645 105.846 -0.201 -2010 -2010
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/19 12:05:00 15:21:21 106.238 106.538 0.300 3000 3000
2018/2/19 22:55:00 23:25:00 106.684 106.676 -0.008 -80 2920
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/20 10:25:00 17:04:00 106.766 107.066 0.300 3000 3000
2018/2/20 19:15:00 21:25:00 107.132 107.152 -0.020 -200 2800
2018/2/20 23:10:00 23:25:00 107.267 107.081 -0.186 -1860 940
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/21 16:35:00 17:12:05 107.843 107.631 -0.212 -2120 -2120
2018/2/21 19:55:00 21:25:00 107.438 107.446 -0.008 -80 -2200
2018/2/21 23:05:00 23:25:00 107.440 107.381 0.060 600 -1600
2018/2/22 3:30:00 4:00:00 107.661 107.707 0.046 460 -1140
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/23 1:30:00 2:33:05 107.023 106.820 -0.203 -2030 -2030
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/23 21:35:00 22:25:01 106.707 106.787 -0.080 -800 -800
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/26 14:05:00 15:48:25 106.682 106.478 -0.204 -2040 -2040
2018/2/26 21:05:00 21:25:00 106.786 106.758 -0.028 -280 -2320
2018/2/26 23:35:00 2:55:01 106.976 107.026 0.050 500 -1820
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/27 15:20:00 17:01:10 106.837 107.057 -0.220 -2200 -2200
2018/2/27 18:45:00 21:25:00 107.052 106.985 -0.067 -670 -2870
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/28 10:30:00 21:25:00 107.212 107.037 0.175 1750 1750
2018/3/1 0:50:00 2:55:00 106.791 106.756 0.036 360 2110