システムトレードロジック検証の記録

昨年よりシステムトレードシミュレーションツール(バックテストツール)をVBAプログラムで自作して 日々 売買ロジックの考案~作成~検証作業を行っています。 自作ツールを作成したことで売買ロジックの数が急激に増えてきたので記録していきます。

Ver009.011 5分(高値ー安値)の幅が直近10本平均より2倍以上で1ポイント蓄積、2ポイント目で陰線・陽線による判定

<前提条件>
Ver001.002と同じ
<売買条件>

仕掛け

買:5分(高値ー安値)の幅が直近10本平均より2倍以上で1ポイント蓄積、2ポイント目の時、1ポイント目が陽線2ポンイト目も陽線

売:5分(高値ー安値)の幅が直近10本平均より2倍以上で1ポイント蓄積、2ポイント目の時、1ポイント目が陰線2ポンイト目も陰線

手仕舞い
 仕掛けの逆
 利食い+3000
 損切りー2000

<結果のコメント>
ローソク足の陰線陽線についていって売買しても利益はでない

合計 / 損益 年月
201802
1 1450
2 -2690
5 -4520
6 4100
7 4400
8 -920
9 -4870
12 -570
13 2670
14 -1580
15 -7260
16 -4010
19 1020
20 640
21 -3590
22 -2040
23 -670
26 1640
27 -1580
28 2110
総計 -16270
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/1 10:20:00 18:54:00 109.347 109.647 0.300 3000 3000
2018/2/1 20:10:00 21:25:00 109.702 109.658 -0.044 -440 2560
2018/2/1 21:31:00 22:25:00 109.686 109.575 -0.111 -1110 1450
2018/2/1 23:00:05 23:25:00 109.421 109.349 0.073 730 2180
2018/2/1 23:31:00 2:55:00 109.366 109.545 -0.179 -1790 390
2018/2/2 3:00:05 4:00:00 109.575 109.469 0.106 1060 1450
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/2 16:15:00 18:32:55 109.686 109.890 -0.204 -2040 -2040
2018/2/2 18:33:00 21:25:00 109.852 109.865 -0.013 -130 -2170
2018/2/2 21:31:00 22:25:01 109.865 109.917 -0.052 -520 -2690
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/5 13:40:01 17:57:50 109.988 109.788 -0.200 -2000 -2000
2018/2/5 17:57:55 21:25:00 109.789 109.751 -0.038 -380 -2380
2018/2/6 0:20:00 2:55:00 110.148 110.014 -0.134 -1340 -3720
2018/2/6 3:00:05 4:00:00 109.965 109.885 -0.080 -800 -4520
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/6 14:15:00 16:34:20 108.860 109.160 0.300 3000 3000
2018/2/6 16:34:26 19:09:56 109.163 108.952 -0.211 -2110 890
2018/2/6 19:10:01 21:25:00 108.961 109.195 0.233 2330 3220
2018/2/6 21:31:00 22:06:05 109.179 109.479 0.299 2990 6210
2018/2/6 22:06:10 22:25:00 109.482 109.464 -0.018 -180 6030
2018/2/6 22:40:01 23:25:00 109.335 109.378 0.042 420 6450
2018/2/6 23:31:01 1:23:30 109.353 109.150 -0.203 -2030 4420
2018/2/7 1:23:35 2:55:00 109.159 109.356 0.197 1970 6390
2018/2/7 3:00:06 3:46:05 109.357 109.154 -0.203 -2030 4360
2018/2/7 3:46:10 4:00:00 109.159 109.133 -0.026 -260 4100
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/7 11:50:00 16:34:55 109.366 109.066 0.300 3000 3000
2018/2/7 16:40:00 20:57:25 109.040 109.255 -0.215 -2150 850
2018/2/7 21:10:00 21:25:00 109.205 109.315 0.110 1100 1950
2018/2/7 21:31:00 22:25:00 109.286 109.210 -0.076 -760 1190
2018/2/7 22:31:00 23:25:00 109.188 109.311 0.122 1220 2410
2018/2/7 23:31:00 2:01:00 109.246 109.546 0.299 2990 5400
2018/2/8 2:01:05 2:55:00 109.554 109.661 0.107 1070 6470
2018/2/8 3:05:00 3:17:10 109.581 109.353 -0.228 -2280 4190
2018/2/8 3:17:20 4:00:00 109.335 109.356 0.021 210 4400
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/8 12:25:00 13:26:15 109.327 109.538 -0.211 -2110 -2110
2018/2/8 13:26:20 15:43:45 109.521 109.737 -0.216 -2160 -4270
2018/2/8 15:50:00 16:33:40 109.740 109.532 -0.208 -2080 -6350
2018/2/8 16:33:45 21:25:00 109.536 109.678 0.142 1420 -4930
2018/2/8 23:50:01 1:17:20 109.358 109.058 0.301 3010 -1920
2018/2/9 1:17:25 2:22:00 109.055 108.755 0.301 3010 1090
2018/2/9 2:22:05 2:55:00 108.758 108.692 0.066 660 1750
2018/2/9 3:00:05 3:16:05 108.660 108.860 -0.200 -2000 -250
2018/2/9 3:16:10 4:00:00 108.862 108.929 -0.067 -670 -920
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/9 17:25:00 18:41:51 109.276 109.076 -0.200 -2000 -2000
2018/2/9 18:41:56 21:25:00 109.080 108.916 -0.164 -1640 -3640
2018/2/9 21:40:00 22:25:00 108.803 108.851 -0.048 -480 -4120
2018/2/9 22:31:00 22:45:45 108.809 109.056 -0.247 -2470 -6590
2018/2/10 3:00:05 3:37:26 108.406 108.106 0.300 3000 -3590
2018/2/10 3:50:00 4:00:00 108.168 108.296 -0.128 -1280 -4870
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/12 17:10:00 21:05:00 108.569 108.679 -0.110 -1100 -1100
2018/2/12 21:05:05 21:25:00 108.682 108.677 -0.005 -50 -1150
2018/2/12 21:31:00 22:25:00 108.668 108.684 0.015 150 -1000
2018/2/12 22:31:00 23:25:00 108.688 108.592 -0.096 -960 -1960
2018/2/12 23:31:00 2:55:00 108.630 108.733 0.103 1030 -930
2018/2/13 3:00:05 4:00:00 108.696 108.732 0.036 360 -570
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/13 15:30:00 16:39:05 108.084 107.784 0.301 3010 3010
2018/2/13 16:45:00 21:25:00 107.718 107.577 0.141 1410 4420
2018/2/13 21:31:00 22:03:30 107.518 107.720 -0.202 -2020 2400
2018/2/14 3:05:00 4:00:00 107.661 107.688 0.027 270 2670
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/14 11:20:00 11:59:05 107.503 107.203 0.300 3000 3000
2018/2/14 12:20:00 16:32:20 107.123 107.357 -0.234 -2340 660
2018/2/14 16:32:25 21:25:00 107.339 107.378 -0.039 -390 270
2018/2/14 22:05:00 22:25:00 107.186 107.220 -0.034 -340 -70
2018/2/15 3:25:01 4:00:00 106.841 106.992 -0.151 -1510 -1580
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/15 10:55:00 16:13:20 106.616 106.316 0.300 3000 3000
2018/2/15 16:13:30 17:14:55 106.301 106.504 -0.203 -2030 970
2018/2/15 17:20:00 20:48:50 106.472 106.694 -0.222 -2220 -1250
2018/2/15 20:55:00 21:25:00 106.718 106.772 0.054 540 -710
2018/2/15 21:31:00 22:10:25 106.727 106.524 -0.203 -2030 -2740
2018/2/15 22:10:30 22:25:00 106.528 106.622 0.094 940 -1800
2018/2/15 23:50:00 2:21:10 106.347 106.548 -0.201 -2010 -3810
2018/2/16 2:35:00 2:55:00 106.754 106.698 -0.056 -560 -4370
2018/2/16 3:00:05 3:33:00 106.675 106.468 -0.207 -2070 -6440
2018/2/16 3:33:05 4:00:00 106.486 106.404 -0.082 -820 -7260
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/16 13:30:00 15:02:40 105.645 105.846 -0.201 -2010 -2010
2018/2/16 15:02:45 19:14:30 105.840 106.040 -0.200 -2000 -4010
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/19 12:05:00 15:21:21 106.238 106.538 0.300 3000 3000
2018/2/19 15:30:00 21:25:00 106.566 106.488 -0.078 -780 2220
2018/2/19 22:55:00 23:25:00 106.684 106.676 -0.008 -80 2140
2018/2/19 23:31:01 2:55:00 106.674 106.562 -0.112 -1120 1020
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/20 10:25:00 17:04:00 106.766 107.066 0.300 3000 3000
2018/2/20 19:15:00 21:25:00 107.132 107.152 -0.020 -200 2800
2018/2/20 21:31:00 22:25:00 107.146 107.138 0.008 80 2880
2018/2/20 22:31:00 22:57:51 107.126 107.334 -0.208 -2080 800
2018/2/20 23:10:00 23:25:00 107.267 107.081 -0.186 -1860 -1060
2018/2/20 23:31:00 2:55:00 107.115 107.265 0.149 1490 430
2018/2/21 3:00:05 4:00:00 107.266 107.287 0.021 210 640
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/21 16:35:00 17:12:05 107.843 107.631 -0.212 -2120 -2120
2018/2/21 19:55:00 21:25:00 107.438 107.446 -0.008 -80 -2200
2018/2/21 21:31:00 22:25:00 107.506 107.574 -0.068 -680 -2880
2018/2/21 22:31:00 23:25:00 107.558 107.381 0.178 1780 -1100
2018/2/21 23:31:05 0:16:35 107.366 107.566 -0.200 -2000 -3100
2018/2/22 0:16:40 2:55:00 107.557 107.652 -0.095 -950 -4050
2018/2/22 3:30:00 4:00:00 107.661 107.707 0.046 460 -3590
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/23 1:30:00 2:33:05 107.023 106.820 -0.203 -2030 -2030
2018/2/23 2:33:10 2:55:00 106.829 106.811 -0.018 -180 -2210
2018/2/23 3:00:05 4:00:00 106.810 106.827 0.017 170 -2040
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/23 21:35:00 22:25:01 106.707 106.787 -0.080 -800 -800
2018/2/23 22:31:00 23:25:00 106.813 106.800 0.013 130 -670
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/26 14:05:00 15:48:25 106.682 106.478 -0.204 -2040 -2040
2018/2/26 15:48:30 21:00:46 106.479 106.779 0.299 2990 950
2018/2/26 21:05:00 21:25:00 106.786 106.758 -0.028 -280 670
2018/2/26 21:31:01 22:25:00 106.753 106.780 0.026 260 930
2018/2/26 22:31:05 23:25:00 106.793 106.856 0.063 630 1560
2018/2/26 23:35:00 2:55:01 106.976 107.026 0.050 500 2060
2018/2/27 3:00:05 4:00:00 107.007 106.965 -0.042 -420 1640
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/27 15:20:00 17:01:10 106.837 107.057 -0.220 -2200 -2200
2018/2/27 17:01:15 18:45:00 107.043 107.052 -0.009 -90 -2290
2018/2/27 18:45:05 21:25:00 107.055 106.985 -0.070 -700 -2990
2018/2/27 21:31:05 22:25:00 107.002 107.144 0.141 1410 -1580
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/28 10:30:00 21:25:00 107.212 107.037 0.175 1750 1750
2018/3/1 0:50:00 2:55:00 106.791 106.756 0.036 360 2110