システムトレードロジック検証の記録

昨年よりシステムトレードシミュレーションツール(バックテストツール)をVBAプログラムで自作して 日々 売買ロジックの考案~作成~検証作業を行っています。 自作ツールを作成したことで売買ロジックの数が急激に増えてきたので記録していきます。

Ver008.003 Ver006.003移動平均線(60分:120分)の逆+Ver001.010下ひげ上ひげの条件で、最終強制判定5分終値(0)と(-1)で比較

<前提条件>
Ver001.002と同じ
<売買条件>

仕掛け

買:Ver006.003移動平均線(60分:120分)の逆+Ver001.010下ひげ上ひげが買いの条件の場合、5分終値(0)>(-1) ※安値整数部と高値整数部が異なる場合は除外

買:Ver006.003移動平均線(60分:120分)の逆+Ver001.010下ひげ上ひげが売りの条件の場合、5分終値(0)>(-1) ※安値整数部と高値整数部が異なる場合は除外

売:Ver006.003移動平均線(60分:120分)の逆+Ver001.010下ひげ上ひげが売りの条件の場合、5分終値(0)<(-1) ※安値整数部と高値整数部が異なる場合は除外

売:Ver006.003移動平均線(60分:120分)の逆+Ver001.010下ひげ上ひげが買いの条件の場合、5分終値(0)<(-1) ※安値整数部と高値整数部が異なる場合は除外

 

 

手仕舞い
 仕掛けの逆
 利食い+3000
 損切りー2000

<結果のコメント>
他の月で検証が必要と思われます

合計 / 損益 年月
201802
1 -260
2 1000
5 230
6 2340
7 3120
8 1820
9 1020
12 -3400
13 8430
14 2080
15 3490
16 8300
19 160
20 4140
21 2170
22 -170
23 -2240
26 -1990
27 -1360
28 -4820
総計 24060
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/1 18:35:10 21:25:00 109.605 109.658 0.052 520 520
2018/2/1 23:00:05 23:25:00 109.424 109.346 -0.078 -780 -260
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/2 10:10:00 10:20:00 109.446 109.592 0.146 1460 1460
2018/2/2 23:31:00 0:15:00 110.289 110.343 0.054 540 2000
2018/2/3 0:25:00 2:40:05 110.341 110.139 -0.202 -2020 -20
2018/2/3 3:25:00 4:00:00 110.088 110.190 0.102 1020 1000
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/5 9:50:01 10:00:01 109.884 109.838 -0.046 -460 -460
2018/2/5 10:10:00 10:20:00 109.879 109.826 0.054 540 80
2018/2/5 17:15:00 21:25:00 109.835 109.751 -0.084 -840 -760
2018/2/5 22:13:55 22:25:00 109.851 109.875 -0.024 -240 -1000
2018/2/6 1:05:00 2:55:00 110.096 110.017 0.080 800 -200
2018/2/6 3:35:01 4:00:00 109.842 109.885 0.043 430 230
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/6 9:25:00 9:54:10 109.256 109.045 -0.211 -2110 -2110
2018/2/6 10:15:00 10:45:00 109.052 108.912 -0.140 -1400 -3510
2018/2/6 11:55:00 12:20:00 108.700 108.762 -0.062 -620 -4130
2018/2/6 12:45:00 13:40:20 108.707 108.507 -0.200 -2000 -6130
2018/2/6 14:15:00 14:25:00 108.857 108.762 0.095 950 -5180
2018/2/6 14:25:05 14:35:00 108.754 108.862 0.107 1070 -4110
2018/2/6 14:35:05 14:45:00 108.864 108.958 -0.094 -940 -5050
2018/2/6 17:20:00 17:40:00 109.185 109.282 -0.097 -970 -6020
2018/2/6 18:30:00 18:51:00 109.117 109.014 -0.103 -1030 -7050
2018/2/6 18:51:05 21:00:00 109.016 108.998 0.018 180 -6870
2018/2/6 21:00:05 21:25:00 108.996 109.195 0.198 1980 -4890
2018/2/6 21:55:03 22:25:00 109.222 109.464 0.241 2410 -2480
2018/2/6 23:05:00 23:20:00 109.422 109.402 0.020 200 -2280
2018/2/6 23:31:01 23:45:05 109.353 109.487 0.133 1330 -950
2018/2/6 23:55:05 0:20:00 109.528 109.314 0.214 2140 1190
2018/2/7 0:30:00 0:36:25 109.267 109.276 -0.009 -90 1100
2018/2/7 1:15:00 2:30:01 109.206 109.265 -0.059 -590 510
2018/2/7 2:30:05 2:55:00 109.271 109.356 0.085 850 1360
2018/2/7 3:15:00 4:00:00 109.234 109.136 0.098 980 2340
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/7 9:35:00 10:00:00 109.454 109.446 0.009 90 90
2018/2/7 10:00:05 12:30:00 109.437 109.322 -0.115 -1150 -1060
2018/2/7 13:35:00 16:25:00 109.290 109.158 0.133 1330 270
2018/2/7 16:25:05 16:50:00 109.166 109.059 -0.107 -1070 -800
2018/2/7 16:50:05 17:30:00 109.061 109.007 0.054 540 -260
2018/2/7 17:30:05 19:30:00 109.011 109.060 0.048 480 220
2018/2/7 19:30:05 21:05:00 109.058 109.215 -0.157 -1570 -1350
2018/2/7 22:55:00 23:25:00 109.224 109.311 0.086 860 -490
2018/2/8 2:10:00 2:55:00 109.581 109.661 0.080 800 310
2018/2/8 3:10:00 3:35:00 109.503 109.295 0.209 2090 2400
2018/2/8 3:35:05 4:00:00 109.284 109.356 0.072 720 3120
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/8 15:10:00 17:20:00 109.611 109.595 0.016 160 160
2018/2/8 17:20:05 21:25:00 109.594 109.678 0.084 840 1000
2018/2/8 23:00:05 23:25:00 109.572 109.530 0.043 430 1430
2018/2/8 23:31:00 0:10:00 109.469 109.520 -0.051 -510 920
2018/2/9 0:10:05 0:52:05 109.528 109.319 -0.209 -2090 -1170
2018/2/9 1:45:01 2:25:15 109.027 108.727 0.301 3010 1840
2018/2/9 3:05:00 3:10:00 108.688 108.767 -0.079 -790 1050
2018/2/9 3:10:05 3:30:01 108.766 108.860 0.094 940 1990
2018/2/9 3:35:00 3:50:01 108.855 108.881 0.025 250 2240
2018/2/9 3:50:06 4:00:00 108.887 108.929 -0.042 -420 1820
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/9 10:20:00 12:55:00 108.977 108.991 -0.014 -140 -140
2018/2/9 14:35:00 14:55:00 108.913 108.978 -0.065 -650 -790
2018/2/9 14:55:05 17:10:00 108.967 109.154 0.186 1860 1070
2018/2/9 17:10:05 19:35:00 109.153 109.139 0.015 150 1220
2018/2/9 19:35:05 20:38:50 109.141 108.935 -0.206 -2060 -840
2018/2/9 22:35:00 22:40:00 108.851 108.966 -0.115 -1150 -1990
2018/2/10 1:25:00 2:43:05 108.611 108.311 0.301 3010 1020
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/12 9:35:05 16:15:05 108.595 108.620 0.025 250 250
2018/2/12 16:15:10 18:15:00 108.621 108.741 -0.120 -1200 -950
2018/2/12 18:15:05 21:25:00 108.743 108.677 -0.066 -660 -1610
2018/2/13 0:30:00 1:20:00 108.525 108.569 0.044 440 -1170
2018/2/13 1:20:05 2:15:05 108.562 108.765 -0.203 -2030 -3200
2018/2/13 2:25:00 2:55:00 108.753 108.733 -0.020 -200 -3400
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/13 10:10:00 13:36:35 108.674 108.374 0.300 3000 3000
2018/2/13 14:30:00 16:30:05 108.271 107.971 0.300 3000 6000
2018/2/13 16:55:00 17:10:00 107.798 107.686 -0.112 -1120 4880
2018/2/13 17:10:05 21:25:00 107.681 107.577 0.104 1040 5920
2018/2/13 22:50:00 23:10:00 107.628 107.592 0.036 360 6280
2018/2/13 23:10:05 23:25:00 107.591 107.656 0.064 640 6920
2018/2/14 1:15:00 2:55:00 107.481 107.632 0.151 1510 8430
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/14 12:40:00 13:45:00 107.122 107.058 0.065 650 650
2018/2/14 23:50:00 23:55:01 107.341 107.363 0.021 210 860
2018/2/15 1:10:00 1:25:05 106.891 106.913 0.022 220 1080
2018/2/15 1:30:01 1:45:00 106.978 106.983 0.005 50 1130
2018/2/15 1:45:05 2:55:00 106.981 107.048 -0.067 -670 460
2018/2/15 3:30:00 4:00:00 106.826 106.989 0.162 1620 2080
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/15 11:05:00 11:35:35 106.671 106.470 -0.201 -2010 -2010
2018/2/15 16:10:00 16:15:00 106.393 106.364 -0.029 -290 -2300
2018/2/15 17:00:00 17:20:00 106.363 106.472 0.109 1090 -1210
2018/2/15 17:20:05 17:45:00 106.474 106.443 0.031 310 -900
2018/2/15 17:45:05 17:55:00 106.446 106.403 -0.043 -430 -1330
2018/2/15 17:55:05 18:45:05 106.405 106.307 0.099 990 -340
2018/2/15 18:45:10 20:16:20 106.302 106.602 0.299 2990 2650
2018/2/15 22:40:00 23:25:00 106.526 106.528 -0.002 -20 2630
2018/2/16 0:10:00 0:15:00 106.403 106.396 -0.007 -70 2560
2018/2/16 0:15:05 0:35:00 106.402 106.322 0.081 810 3370
2018/2/16 0:35:05 1:05:00 106.334 106.246 -0.088 -880 2490
2018/2/16 1:05:05 2:11:35 106.261 106.461 -0.200 -2000 490
2018/2/16 2:20:00 2:28:45 106.503 106.803 0.300 3000 3490
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/16 9:53:55 13:05:21 106.241 105.941 0.300 3000 3000
2018/2/16 13:35:00 13:45:00 105.685 105.703 -0.018 -180 2820
2018/2/16 16:20:00 18:00:15 105.872 105.829 0.043 430 3250
2018/2/16 18:00:20 20:10:15 105.835 106.135 0.300 3000 6250
2018/2/16 20:20:00 21:25:00 106.155 106.283 0.127 1270 7520
2018/2/16 21:35:00 21:55:00 106.285 106.283 0.003 30 7550
2018/2/16 21:55:05 22:25:00 106.288 106.194 -0.094 -940 6610
2018/2/16 23:45:00 0:49:30 106.309 106.009 0.300 3000 9610
2018/2/17 3:40:00 4:00:00 106.117 106.248 -0.131 -1310 8300
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/19 10:05:00 13:05:01 106.265 106.338 -0.073 -730 -730
2018/2/19 13:05:06 15:35:00 106.342 106.537 0.195 1950 1220
2018/2/19 15:35:05 17:00:00 106.538 106.567 -0.029 -290 930
2018/2/19 17:00:05 21:25:00 106.565 106.488 -0.077 -770 160
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/20 15:25:00 18:14:40 106.877 107.177 0.300 3000 3000
2018/2/20 23:55:00 2:55:00 107.150 107.265 0.114 1140 4140
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/21 9:45:00 9:50:00 107.435 107.473 -0.038 -380 -380
2018/2/21 9:50:05 11:42:50 107.473 107.773 0.300 3000 2620
2018/2/21 12:35:00 14:05:01 107.849 107.854 -0.005 -50 2570
2018/2/22 0:10:00 0:30:00 107.486 107.550 0.064 640 3210
2018/2/22 0:30:05 2:55:00 107.548 107.652 -0.104 -1040 2170
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/22 11:55:00 15:53:35 107.364 107.572 -0.208 -2080 -2080
2018/2/22 16:10:00 17:08:15 107.603 107.400 -0.203 -2030 -4110
2018/2/22 17:45:01 21:25:00 107.345 107.266 0.080 800 -3310
2018/2/22 21:40:00 22:25:00 107.251 107.026 0.225 2250 -1060
2018/2/22 23:50:01 2:55:00 106.903 106.814 0.089 890 -170
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/23 10:30:00 12:05:00 106.862 106.832 -0.030 -300 -300
2018/2/23 12:05:05 15:39:01 106.836 107.051 -0.215 -2150 -2450
2018/2/23 16:10:01 17:09:15 107.089 106.884 -0.205 -2050 -4500
2018/2/23 17:20:00 21:25:00 106.884 106.763 0.121 1210 -3290
2018/2/24 0:20:01 2:55:00 106.683 106.578 0.105 1050 -2240
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/26 9:20:00 10:36:10 107.021 106.721 0.300 3000 3000
2018/2/26 11:40:00 16:30:00 106.501 106.415 -0.086 -860 2140
2018/2/26 16:40:00 17:04:45 106.421 106.624 -0.203 -2030 110
2018/2/26 22:31:05 22:45:01 106.793 106.836 0.042 420 530
2018/2/26 22:45:06 23:25:00 106.826 106.859 -0.033 -330 200
2018/2/27 1:00:01 1:25:00 106.936 106.874 -0.062 -620 -420
2018/2/27 1:25:05 2:55:01 106.872 107.029 -0.157 -1570 -1990
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/27 9:20:01 12:25:00 106.923 106.865 0.059 590 590
2018/2/27 12:25:05 21:25:00 106.862 106.985 0.123 1230 1820
2018/2/27 22:50:00 23:15:00 107.057 107.100 -0.043 -430 1390
2018/2/28 0:55:00 1:08:40 107.673 107.468 -0.205 -2050 -660
2018/2/28 2:05:00 2:55:00 107.483 107.360 -0.123 -1230 -1890
2018/2/28 3:05:00 4:00:00 107.358 107.306 0.053 530 -1360
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/28 10:05:00 10:14:30 107.399 107.189 -0.210 -2100 -2100
2018/2/28 11:50:00 12:10:00 107.233 107.228 -0.005 -50 -2150
2018/2/28 12:10:05 12:15:00 107.222 107.213 0.010 100 -2050
2018/2/28 12:15:05 16:07:01 107.208 107.004 -0.204 -2040 -4090
2018/2/28 22:50:00 23:25:01 107.102 107.059 0.044 440 -3650
2018/3/1 0:20:08 0:25:00 107.040 107.027 0.013 130 -3520
2018/3/1 0:25:05 0:41:45 107.028 106.822 -0.206 -2060 -5580
2018/3/1 0:50:00 1:05:00 106.791 106.732 0.059 590 -4990
2018/3/1 1:05:05 2:55:00 106.735 106.753 0.017 170 -4820