システムトレードロジック検証の記録

昨年よりシステムトレードシミュレーションツール(バックテストツール)をVBAプログラムで自作して 日々 売買ロジックの考案~作成~検証作業を行っています。 自作ツールを作成したことで売買ロジックの数が急激に増えてきたので記録していきます。

2018-01-01から1年間の記事一覧

Ver009.011 5分(高値ー安値)の幅が直近10本平均より2倍以上で1ポイント蓄積、2ポイント目で陰線・陽線による判定

<前提条件>Ver001.002と同じ<売買条件> 仕掛け 買:5分(高値ー安値)の幅が直近10本平均より2倍以上で1ポイント蓄積、2ポイント目の時、1ポイント目が陽線2ポンイト目も陽線 売:5分(高値ー安値)の幅が直近10本平均より2倍以上で1ポイント蓄…

Ver008.003 Ver006.003移動平均線(60分:120分)の逆+Ver001.010下ひげ上ひげの条件で、最終強制判定5分終値(0)と(-1)で比較

<前提条件>Ver001.002と同じ<売買条件> 仕掛け 買:Ver006.003移動平均線(60分:120分)の逆+Ver001.010下ひげ上ひげが買いの条件の場合、5分終値(0)>(-1) ※安値整数部と高値整数部が異なる場合は除外 買:Ver006.003移動平均線(60分:12…

Ver008.004 Ver006.003移動平均線(60分:120分)の逆+Ver001.010下ひげ上ひげの条件で、最終強制判定5分終値(0)と(-1)で比較 ※5分足で判定しているロジックをすべて2本前にずらす

<前提条件>Ver001.002と同じ<売買条件> 仕掛け ※下記5分足で判定しているロジックをすべて2本前にずらす 買:Ver006.003移動平均線(60分:120分)の逆+Ver001.010下ひげ上ひげが買いの条件の場合、5分終値(0)>(-1) ※安値整数部と高値整数部が異…

Ver008.002 Ver006.003移動平均線(60分:120分)の逆+Ver001.010下ひげ上ひげ+5分終値(0)と(-1)比較判定

<前提条件>Ver001.002と同じ<売買条件> 仕掛け 買:Ver006.003移動平均線(60分:120分)の逆+Ver001.010下ひげ上ひげ+5分終値(0)>(-1) ※安値整数部と高値整数部が異なる場合は除外 売:Ver006.003移動平均線(60分:120分)の逆+Ver001.…

Ver008.001 Ver006.003移動平均線(60分:120分)の逆+Ver001.010下ひげ上ひげ

<前提条件>Ver001.002と同じ<売買条件> 仕掛け Ver006.003移動平均線(60分:120分)の逆+Ver001.010下ひげ上ひげ 手仕舞い 仕掛けの逆 利食い+3000 損切りー2000 <結果のコメント>プラスにはなりましたが、他の月で検証が必要と思われ…

Ver007.005 RSI(5分x50本)70で売30で買

RSI

<前提条件>Ver001.002と同じ<売買条件> 仕掛け 買:RSI(5分x50本)<30 売:RSI(5分x50本)>70 手仕舞い 仕掛けの逆 利食い+3000 損切りー2000 <結果のコメント>プラスにはなりましたが、他の月で検証が必要と思われます 合計 / 損益 年…

Ver007.004 RSI(5分x40本)70で売30で買

RSI

<前提条件>Ver001.002と同じ<売買条件> 仕掛け 買:RSI(5分x40本)<30 売:RSI(5分x40本)>70 手仕舞い 仕掛けの逆 利食い+3000 損切りー2000 <結果のコメント>プラスにはなりましたが、他の月で検証が必要と思われます 合計 / 損益 年…

Ver007.003 RSI(5分x30本)70で売30で買

RSI

<前提条件>Ver001.002と同じ<売買条件> 仕掛け 買:RSI(5分x30本)<30 売:RSI(5分x30本)>70 手仕舞い 仕掛けの逆 利食い+3000 損切りー2000 <結果のコメント>やらないほうがよいでしょう 合計 / 損益 年月 日 201802 1 200 2 1990 5 …

Ver007.002 RSI(5分x20本)70で売30で買

RSI

<前提条件>Ver001.002と同じ<売買条件> 仕掛け 買:RSI(5分x20本)<30 売:RSI(5分x20本)>70 手仕舞い 仕掛けの逆 利食い+3000 損切りー2000 <結果のコメント>やらないほうがよいでしょう 合計 / 損益 年月 日 201802 1 -3030 2 -1260…

Ver007.001 RSI(5分x10本)70で売30で買

RSI

<前提条件>Ver001.002と同じ<売買条件> 仕掛け 買:RSI<30 売:RSI>70 手仕舞い 仕掛けの逆 利食い+3000 損切りー2000 <結果のコメント>やらないほうがよいでしょう 日 201802 1 -140 2 -310 5 -1690 6 -8260 7 -4170 8 2190 9 -5010 12 33…

Ver006.017移動平均線クロス(5分:30分)

<前提条件>Ver001.002と同じ<売買条件> 仕掛け 買:移動平均線5分>30分でゴールデンクロスしたとき 売:移動平均線5分<30分でデッドクロスしたとき 手仕舞い 仕掛けの逆 利食い+3000 損切りー2000 <結果のコメント>やらないほうがよ…

Ver006.016移動平均線クロス(5分:60分)

<前提条件>Ver001.002と同じ<売買条件> 仕掛け 買:移動平均線5分>60分でゴールデンクロスしたとき 売:移動平均線5分<60分でデッドクロスしたとき 手仕舞い 仕掛けの逆 利食い+3000 損切りー2000 <結果のコメント>いちおうプラスに…

Ver006.015移動平均線クロス(30分:60分)

<前提条件>Ver001.002と同じ<売買条件> 仕掛け 買:移動平均線30分>60分でゴールデンクロスしたとき 売:移動平均線30分<60分でデッドクロスしたとき 手仕舞い 仕掛けの逆 利食い+3000 損切りー2000 <結果のコメント>やらないほう…

Ver006.013移動平均線クロス(60分:120分)

<前提条件>Ver001.002と同じ<売買条件> 仕掛け 買:移動平均線60分>120分でゴールデンクロスしたとき 売:移動平均線60分<120分でデッドクロスしたとき 手仕舞い 仕掛けの逆 利食い+3000 損切りー2000 <結果のコメント>やらない…

Ver006.012移動平均線クロス(5分:120分)

<前提条件>Ver001.002と同じ<売買条件> 仕掛け 買:移動平均線5分>120分でゴールデンクロスしたとき 売:移動平均線5分<120分でデッドクロスしたとき 手仕舞い 仕掛けの逆 利食い+3000 損切りー2000 <結果のコメント>いちおうプラ…

Ver006.011移動平均線クロス(30分:120分)

<前提条件>Ver001.002と同じ<売買条件> 仕掛け 買:移動平均線5分>30分でゴールデンクロスしたとき 売:移動平均線5分<30分でデッドクロスしたとき 手仕舞い 仕掛けの逆 利食い+3000 損切りー2000 <結果のコメント>やらないほうがよ…

Ver006.007移動平均線(5分:30分)

<前提条件>Ver001.002と同じ<売買条件> 仕掛け 買:移動平均線5分>30分 売:移動平均線5分<30分 手仕舞い 仕掛けの逆 利食い+3000 損切りー2000 <結果のコメント>やらないほうがよいでしょう 日 201802 1 -7130 2 -6530 5 -4780 6 88…

Ver006.006移動平均線(5分:60分)

<前提条件>Ver001.002と同じ<売買条件> 仕掛け 買:移動平均線5分>60分 売:移動平均線5分<60分 手仕舞い 仕掛けの逆 利食い+3000 損切りー2000 <結果のコメント>いちおうプラスにはなりましたが、やらないほうがよいでしょう 日 201…

Ver006.005移動平均線(30分:60分)

<前提条件>Ver001.002と同じ<売買条件> 仕掛け 買:移動平均線30分>60分 売:移動平均線30分<60分 手仕舞い 仕掛けの逆 利食い+3000 損切りー2000 <結果のコメント>いちおうプラスにはなりましたが、やらないほうがよいでしょう 合…

Ver006.004移動平均線(90分:120分)

<前提条件>Ver001.002と同じ<売買条件> 仕掛け 買:移動平均線90分>120分 売:移動平均線90分<120分 手仕舞い 仕掛けの逆 利食い+3000 損切りー2000 <結果のコメント>まったく利益は見込めないようですが、負けすぎているので、…

Ver006.003移動平均線(60分:120分)

<前提条件>Ver001.002と同じ<売買条件> 仕掛け 買:移動平均線60分>120分 売:移動平均線60分<120分 手仕舞い 仕掛けの逆 利食い+3000 損切りー2000 <結果のコメント>まったく利益は見込めないようですが、負けすぎているので、…

Ver006.002移動平均線(5分:120分)

<前提条件>Ver001.002と同じ<売買条件> 仕掛け 買:移動平均線5分>120分 売:移動平均線5分<120分 手仕舞い 仕掛けの逆 利食い+3000 損切りー2000 <結果のコメント>まったく利益は見込めないようですが、負けすぎているので、逆に…

Ver006.001移動平均線(30分:120分)

<前提条件>Ver001.002と同じ<売買条件> 仕掛け 買:移動平均線30分>120分 売:移動平均線30分<120分 手仕舞い 仕掛けの逆 利食い+3000 損切りー2000 <結果のコメント>まったく利益は見込めないようですが、負けすぎているので、…

Ver004.001はらみ線とつつみ線の混合で検証

<前提条件>Ver001.002と同じ<売買条件> 仕掛け 買:はらみ線とつつみ線(上げ) 売:はらみ線とつつみ線(下げ) 手仕舞い 仕掛けの逆 利食い+3000 損切りー2000 <結果のコメント>はらみ線とつつみ線の混合でも利益は見込めないようです。 合…

Ver003.001つつみ線で検証

<前提条件>Ver001.002と同じ<売買条件> 仕掛け 買:つつみ線(上げ) 売:つつみ線(下げ) 手仕舞い 仕掛けの逆 利食い+3000 損切りー2000 <結果のコメント>つつみ線だけでは利益は見込めないようです。 合計 / 損益 年月 日 201802 1 500 2…

Ver002.001はらみ線で検証

<前提条件>Ver001.002と同じ<売買条件> 仕掛け 買:はらみ線(上げ) 売:はらみ線(下げ) 手仕舞い 仕掛けの逆 利食い+3000 損切りー2000 <結果のコメント>はらみ線だけでは利益は見込めないようです。 合計 / 損益 年月 日 201802 1 3670 …

Ver001.010下ひげ上ひげ検証(Ver001.002は陰線・陽線の区別がないことに気づいたので陰線・陽線のひげで検証)

<前提条件>Ver001.002と同じ<売買条件> 仕掛け 買:下ひげ 5分足の陽線で始値ー安値が0.03の差より大きい場合 買:下ひげ 5分足の陰線で終値ー安値が0.03の差より大きい場合 売:上ひげ 5分足の陽線で終値ー高値が0.03の差より大きい場合 売:上ひげ …

Ver001.005下ひげ上ひげ検証(Ver001.004の条件追加で現在値が安値より下 or 高値より上)

<前提条件>Ver001.002と同じ<売買条件>仕掛け 買:下ひげ 5分足の始値ー安値が0.07の差より大きい+5分安値より小さくなるまで待つ 売:上ひげ 5分足の終値ー高値が0.07の差より大きい+5分高値より大きくなるまで待つ手仕舞い 仕掛けの逆 利食い+3…

Ver001.004下ひげ上ひげ検証(Ver001.003のパラメータ変更0.05→0.07)

<前提条件>Ver001.002と同じ<売買条件>仕掛け 買:下ひげ 5分足の始値ー安値が0.07の差より大きい場合 売:上ひげ 5分足の終値ー高値が0.07の差より大きい場合手仕舞い 仕掛けの逆 利食い+3000 損切りー2000 <結果のコメント>Ver001.003よ…

Ver001.003下ひげ上ひげ検証(Ver001.002のパラメータ変更0.03→0.05)

<前提条件>取引時間:7:00から翌4:00までエントリー時&イグジット時はスプレッド0.3以下5分足作成 (ask値+bid値)/2の平均値で作成強制決済タイミング21:25、22:25、23:25、2:55、4:00<売買条件>仕掛け 買:下ひげ 5分足の始値ー安値が0.05の差より大きい…