システムトレードロジック検証の記録

昨年よりシステムトレードシミュレーションツール(バックテストツール)をVBAプログラムで自作して 日々 売買ロジックの考案~作成~検証作業を行っています。 自作ツールを作成したことで売買ロジックの数が急激に増えてきたので記録していきます。

Ver008.002 Ver006.003移動平均線(60分:120分)の逆+Ver001.010下ひげ上ひげ+5分終値(0)と(-1)比較判定

<前提条件>
Ver001.002と同じ
<売買条件>

仕掛け

買:Ver006.003移動平均線(60分:120分)の逆+Ver001.010下ひげ上ひげ+5分終値(0)>(-1) ※安値整数部と高値整数部が異なる場合は除外

売:Ver006.003移動平均線(60分:120分)の逆+Ver001.010下ひげ上ひげ+5分終値(0)<(-1) ※安値整数部と高値整数部が異なる場合は除外

 

手仕舞い
 仕掛けの逆
 利食い+3000
 損切りー2000

<結果のコメント>
他の月で検証が必要と思われます

合計 / 損益 年月
201802
1 -780
2 2480
5 -1470
6 4030
7 140
8 580
9 -60
12 2900
13 -820
14 770
15 -560
16 10320
19 -1590
20 1370
21 -2450
22 1700
23 60
26 6670
27 1010
28 -50
総計 24250
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/1 23:00:05 23:25:00 109.424 109.346 -0.078 -780 -780
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/2 10:10:00 10:20:00 109.446 109.592 0.146 1460 1460
2018/2/3 3:25:00 4:00:00 110.088 110.190 0.102 1020 2480
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/5 9:50:01 20:44:10 109.884 109.658 -0.226 -2260 -2260
2018/2/5 20:55:00 21:25:00 109.771 109.751 -0.020 -200 -2460
2018/2/5 22:13:55 22:25:00 109.851 109.875 -0.024 -240 -2700
2018/2/6 1:05:00 2:55:00 110.096 110.017 0.080 800 -1900
2018/2/6 3:35:01 4:00:00 109.842 109.885 0.043 430 -1470
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/6 14:25:00 14:35:00 108.762 108.862 0.099 990 990
2018/2/6 14:35:05 16:08:10 108.864 109.070 -0.206 -2060 -1070
2018/2/6 17:20:00 21:25:00 109.185 109.198 -0.013 -130 -1200
2018/2/6 23:05:00 23:25:00 109.422 109.381 0.042 420 -780
2018/2/6 23:55:05 0:25:15 109.528 109.228 0.301 3010 2230
2018/2/7 0:30:00 0:36:25 109.267 109.276 -0.009 -90 2140
2018/2/7 2:30:01 2:55:00 109.265 109.356 0.091 910 3050
2018/2/7 3:15:00 4:00:00 109.234 109.136 0.098 980 4030
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/7 10:00:00 13:55:10 109.446 109.246 -0.200 -2000 -2000
2018/2/7 17:30:00 19:30:00 109.007 109.060 0.052 520 -1480
2018/2/7 19:30:05 21:23:16 109.058 109.263 -0.205 -2050 -3530
2018/2/7 22:55:00 23:25:00 109.224 109.311 0.086 860 -2670
2018/2/8 3:10:00 3:35:00 109.503 109.295 0.209 2090 -580
2018/2/8 3:35:05 4:00:00 109.284 109.356 0.072 720 140
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/8 15:10:00 17:20:00 109.611 109.595 0.016 160 160
2018/2/8 17:20:05 21:25:00 109.594 109.678 0.084 840 1000
2018/2/9 0:10:00 0:52:05 109.520 109.319 -0.201 -2010 -1010
2018/2/9 3:10:00 4:00:00 108.767 108.926 0.159 1590 580
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/9 10:20:00 14:55:00 108.977 108.978 -0.001 -10 -10
2018/2/9 14:55:05 17:10:00 108.967 109.154 0.186 1860 1850
2018/2/9 17:10:05 19:35:00 109.153 109.139 0.015 150 2000
2018/2/9 19:35:05 20:38:50 109.141 108.935 -0.206 -2060 -60
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/12 9:35:05 21:25:00 108.595 108.677 0.082 820 820
2018/2/13 0:30:00 2:55:00 108.525 108.733 0.208 2080 2900
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/13 16:55:00 17:28:50 107.798 107.596 -0.202 -2020 -2020
2018/2/13 22:50:00 23:25:00 107.628 107.659 -0.031 -310 -2330
2018/2/14 1:15:00 2:55:00 107.481 107.632 0.151 1510 -820
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/14 23:50:00 0:11:15 107.341 107.103 -0.238 -2380 -2380
2018/2/15 1:10:00 2:55:00 106.891 107.045 0.153 1530 -850
2018/2/15 3:30:00 4:00:00 106.826 106.989 0.162 1620 770
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/15 11:05:00 11:35:35 106.671 106.470 -0.201 -2010 -2010
2018/2/15 16:10:00 16:41:35 106.393 106.191 -0.202 -2020 -4030
2018/2/15 17:00:00 17:39:10 106.363 106.463 0.099 990 -3040
2018/2/15 17:39:15 18:45:05 106.463 106.307 0.157 1570 -1470
2018/2/15 18:45:10 20:16:20 106.302 106.602 0.299 2990 1520
2018/2/16 0:10:00 0:55:50 106.403 106.195 -0.208 -2080 -560
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/16 9:53:55 13:05:21 106.241 105.941 0.300 3000 3000
2018/2/16 16:20:00 18:00:15 105.872 105.829 0.043 430 3430
2018/2/16 18:00:20 20:10:15 105.835 106.135 0.300 3000 6430
2018/2/16 21:35:00 22:25:00 106.285 106.197 0.089 890 7320
2018/2/16 23:45:00 0:49:30 106.309 106.009 0.300 3000 10320
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/19 10:05:00 14:43:45 106.265 106.471 -0.206 -2060 -2060
2018/2/19 15:35:00 21:25:00 106.537 106.491 0.047 470 -1590
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/21 0:25:00 2:55:00 107.127 107.265 0.137 1370 1370
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/21 9:45:00 10:46:26 107.435 107.635 -0.200 -2000 -2000
2018/2/21 12:35:00 14:05:01 107.849 107.854 -0.005 -50 -2050
2018/2/22 0:10:00 0:30:00 107.486 107.550 0.064 640 -1410
2018/2/22 0:30:05 2:55:00 107.548 107.652 -0.104 -1040 -2450
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/23 1:55:01 2:55:00 106.984 106.814 0.170 1700 1700
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/23 12:05:00 14:26:55 106.832 107.034 -0.202 -2020 -2020
2018/2/23 19:10:00 21:25:00 106.866 106.763 0.103 1030 -990
2018/2/24 0:20:01 2:55:00 106.683 106.578 0.105 1050 60
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/26 9:20:00 10:36:10 107.021 106.721 0.300 3000 3000
2018/2/26 11:40:00 21:02:20 106.501 106.801 0.300 3000 6000
2018/2/26 22:45:01 23:25:00 106.836 106.859 -0.023 -230 5770
2018/2/27 1:00:01 2:55:01 106.936 107.026 0.090 900 6670
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/27 9:20:01 12:25:00 106.923 106.865 0.059 590 590
2018/2/27 12:25:05 21:25:00 106.862 106.985 0.123 1230 1820
2018/2/27 22:50:00 23:25:00 107.057 107.087 -0.030 -300 1520
2018/2/28 2:35:00 2:55:00 107.411 107.360 -0.051 -510 1010
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/28 11:50:00 12:10:00 107.233 107.228 -0.005 -50 -50
2018/2/28 12:10:05 21:25:00 107.222 107.037 0.185 1850 1800
2018/3/1 0:25:00 0:41:45 107.027 106.822 -0.205 -2050 -250
2018/3/1 1:05:00 2:55:00 106.732 106.753 0.020 200 -50