システムトレードロジック検証の記録

昨年よりシステムトレードシミュレーションツール(バックテストツール)をVBAプログラムで自作して 日々 売買ロジックの考案~作成~検証作業を行っています。 自作ツールを作成したことで売買ロジックの数が急激に増えてきたので記録していきます。

Ver006.004移動平均線(90分:120分)

<前提条件>
Ver001.002と同じ
<売買条件>

仕掛け

  買:移動平均線90分>120分

  売:移動平均線90分<120分

手仕舞い
 仕掛けの逆
 利食い+3000
 損切りー2000

<結果のコメント>
まったく利益は見込めないようですが、負けすぎているので、逆にしたらどうなるか?今後検証確認する

合計 / 損益 年月
201802
1 -260
2 500
5 -290
6 -8740
7 -380
8 -570
9 -200
12 -2190
13 3500
14 4370
15 -5670
16 -17830
19 1330
20 -2580
21 -4040
22 -6390
23 -1980
26 1190
27 -3680
28 -2470
総計 -46380
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/1 8:31:00 9:01:20 109.249 109.175 -0.074 -740 -740   ## ##      
2018/2/1 9:01:30 10:21:40 109.176 109.357 -0.181 -1810 -2550     ## ## ## ##
2018/2/1 10:21:45 12:41:20 109.357 109.337 -0.020 -200 -2750     ##      
2018/2/1 12:41:25 15:02:45 109.334 109.344 -0.010 -100 -2850   ## ##      
2018/2/1 15:02:50 17:55:05 109.344 109.536 0.192 1920 -930       ## ## ##
2018/2/1 17:55:11 18:47:36 109.543 109.605 -0.062 -620 -1550       ##    
2018/2/1 18:47:41 21:25:00 109.599 109.658 0.058 580 -970       ## ##  
2018/2/1 21:31:00 21:51:40 109.686 109.619 -0.067 -670 -1640     ##      
2018/2/1 21:51:45 22:25:00 109.624 109.578 0.046 460 -1180     ##      
2018/2/1 22:31:00 23:10:45 109.636 109.336 0.301 3010 1830 ## ## ##      
2018/2/1 23:10:50 23:25:00 109.334 109.349 -0.015 -150 1680            
2018/2/1 23:31:00 0:51:35 109.366 109.339 0.028 280 1960   ## ## ## ## ##
2018/2/2 1:10:00 1:12:05 109.361 109.354 -0.007 -70 1890            
2018/2/2 1:15:01 2:00:20 109.377 109.514 -0.137 -1370 520       ## ##  
2018/2/2 2:00:25 2:55:00 109.507 109.542 0.034 340 860     ## ##    
2018/2/2 3:00:05 4:00:00 109.578 109.466 -0.112 -1120 -260 ## ## ##      
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/2 8:31:06 9:19:15 109.393 109.390 -0.003 -30 -30            
2018/2/2 9:19:20 10:11:00 109.392 109.625 -0.233 -2330 -2360       ## ## ##
2018/2/2 10:11:25 10:13:15 109.567 109.597 -0.030 -300 -2660 ## ## ## ##    
2018/2/2 10:40:00 11:47:40 109.315 109.496 0.181 1810 -850       ## ## ##
2018/2/2 11:47:45 11:53:30 109.500 109.703 -0.203 -2030 -2880       ## ## ##
2018/2/2 12:10:01 13:44:40 109.652 109.636 -0.016 -160 -3040   ## ##      
2018/2/2 13:44:46 14:28:50 109.647 109.660 -0.013 -130 -3170            
2018/2/2 14:28:55 17:13:55 109.661 109.799 0.138 1380 -1790       ## ##  
2018/2/2 17:14:00 17:48:45 109.807 109.797 0.011 110 -1680     ##      
2018/2/2 17:48:50 20:56:00 109.798 109.876 0.077 770 -910     ## ## ##  
2018/2/2 20:56:05 21:25:00 109.875 109.865 0.011 110 -800            
2018/2/2 21:31:00 21:36:05 109.868 109.854 -0.014 -140 -940            
2018/2/2 21:36:10 22:25:01 109.850 109.917 -0.067 -670 -1610       ## ## ##
2018/2/2 23:31:00 2:20:45 110.289 110.344 0.055 550 -1060       ## ## ##
2018/2/3 2:20:50 2:55:00 110.339 110.155 0.185 1850 790 ## ## ##      
2018/2/3 3:00:05 4:00:00 110.164 110.193 -0.029 -290 500   ## ## ## ##  
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/5 8:35:00 9:01:05 110.069 110.057 -0.012 -120 -120     ##      
2018/2/5 9:01:10 11:23:16 110.063 109.970 0.093 930 810 ## ## ## ## ##  
2018/2/5 11:23:21 12:27:01 109.969 109.883 -0.086 -860 -50   ## ##      
2018/2/5 12:27:06 12:35:10 109.885 109.944 -0.059 -590 -640       ##    
2018/2/5 12:35:15 12:44:20 109.940 109.922 -0.018 -180 -820            
2018/2/5 12:44:25 13:19:50 109.926 109.951 -0.025 -250 -1070            
2018/2/5 13:19:55 15:28:25 109.957 109.997 0.040 400 -670       ## ##  
2018/2/5 15:28:35 16:31:10 109.996 109.987 0.010 100 -570            
2018/2/5 16:31:15 17:07:45 109.992 109.790 -0.202 -2020 -2590 ## ## ##      
2018/2/5 17:10:00 17:11:45 109.839 109.827 -0.012 -120 -2710            
2018/2/5 17:15:00 19:28:20 109.832 109.864 -0.032 -320 -3030     ## ##    
2018/2/5 19:28:25 20:36:20 109.867 109.828 -0.039 -390 -3420     ##      
2018/2/5 20:36:25 21:25:00 109.829 109.754 0.076 760 -2660 ## ## ##      
2018/2/5 21:31:00 22:25:00 109.779 109.875 -0.096 -960 -3620       ## ##  
2018/2/5 22:31:00 23:25:01 109.859 109.861 0.002 20 -3600     ##      
2018/2/5 23:31:08 23:55:41 109.807 110.107 0.300 3000 -600       ## ## ##
2018/2/6 0:20:00 1:48:30 110.148 110.060 -0.088 -880 -1480   ## ## ## ##  
2018/2/6 1:48:35 2:55:00 110.061 110.017 0.045 450 -1030     ## ##    
2018/2/6 3:00:05 4:00:00 109.962 109.888 0.074 740 -290 ## ## ##      
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/6 8:35:00 8:55:50 109.223 109.021 -0.202 -2020 -2020 ## ## ## ##    
2018/2/6 9:25:00 9:54:10 109.256 109.045 -0.211 -2110 -4130 ## ## ##      
2018/2/6 10:15:00 10:33:30 109.049 109.029 0.021 210 -3920 ## ## ## ##    
2018/2/6 10:55:00 12:44:26 108.676 108.712 -0.036 -360 -4280   ## ## ## ##  
2018/2/6 12:45:00 13:10:20 108.707 108.618 -0.089 -890 -5170   ## ##      
2018/2/6 13:10:25 14:09:10 108.620 108.835 -0.215 -2150 -7320   ## ## ## ## ##
2018/2/6 14:09:15 14:40:40 108.807 108.869 -0.062 -620 -7940     ## ##    
2018/2/6 14:40:45 16:34:50 108.867 109.167 0.299 2990 -4950   ## ## ## ## ##
2018/2/6 16:34:55 16:49:25 109.178 108.968 -0.210 -2100 -7050 ## ## ##      
2018/2/6 16:49:30 17:39:40 108.988 109.288 0.300 3000 -4050       ## ## ##
2018/2/6 17:39:45 18:31:30 109.294 109.094 -0.200 -2000 -6050 ## ## ##      
2018/2/6 18:31:35 19:04:40 109.097 108.995 -0.102 -1020 -7070   ## ##      
2018/2/6 19:04:45 20:33:46 108.991 109.021 -0.030 -300 -7370     ## ## ## ##
2018/2/6 20:33:51 21:25:00 109.019 109.195 0.175 1750 -5620     ## ## ## ##
2018/2/6 21:31:00 21:32:00 109.179 109.202 0.023 230 -5390            
2018/2/6 21:35:00 21:58:55 109.201 109.299 -0.098 -980 -6370       ## ##  
2018/2/6 21:59:00 22:25:00 109.316 109.464 0.147 1470 -4900       ## ## ##
2018/2/6 22:40:01 23:25:00 109.335 109.378 0.042 420 -4480       ## ##  
2018/2/6 23:31:01 0:37:20 109.353 109.218 -0.135 -1350 -5830 ## ## ## ## ## ##
2018/2/7 0:50:00 2:55:00 109.297 109.359 -0.062 -620 -6450 ## ## ## ## ##  
2018/2/7 3:00:06 3:46:05 109.357 109.154 -0.203 -2030 -8480 ## ## ##      
2018/2/7 3:46:10 4:00:00 109.159 109.133 -0.026 -260 -8740     ## ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/7 8:31:15 9:17:40 109.585 109.381 -0.204 -2040 -2040 ## ## ## ##    
2018/2/7 9:25:00 9:29:10 109.423 109.418 -0.005 -50 -2090            
2018/2/7 9:30:00 11:06:45 109.420 109.475 -0.055 -550 -2640       ##    
2018/2/7 11:06:50 11:57:55 109.473 109.307 -0.166 -1660 -4300 ## ## ##      
2018/2/7 11:58:00 17:00:20 109.310 109.010 0.300 3000 -1300 ## ## ## ##    
2018/2/7 17:00:25 18:52:45 109.004 109.075 -0.071 -710 -2010     ## ##    
2018/2/7 18:52:50 21:25:00 109.074 109.315 0.241 2410 400       ## ## ##
2018/2/7 21:31:00 22:25:00 109.286 109.210 -0.076 -760 -360   ## ## ##    
2018/2/7 22:31:00 23:03:45 109.188 109.221 0.033 330 -30       ##    
2018/2/7 23:03:50 23:25:00 109.217 109.314 -0.097 -970 -1000       ## ##  
2018/2/7 23:31:00 0:12:00 109.243 109.280 -0.037 -370 -1370   ## ##      
2018/2/8 0:20:00 0:52:20 109.291 109.297 0.005 50 -1320     ## ## ## ##
2018/2/8 1:35:01 2:55:00 109.428 109.661 0.233 2330 1010       ## ## ##
2018/2/8 3:05:00 3:17:10 109.581 109.353 -0.228 -2280 -1270 ## ## ##      
2018/2/8 3:17:20 3:39:20 109.335 109.397 0.062 620 -650     ## ## ##  
2018/2/8 3:39:25 4:00:00 109.386 109.359 0.027 270 -380   ## ## ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/8 8:31:05 9:01:20 109.318 109.157 -0.161 -1610 -1610 ## ## ##      
2018/2/8 9:10:00 10:13:55 109.234 109.380 -0.146 -1460 -3070       ## ##  
2018/2/8 10:14:00 11:11:40 109.380 109.304 -0.076 -760 -3830   ## ##      
2018/2/8 11:11:45 12:07:15 109.311 109.383 -0.072 -720 -4550       ##    
2018/2/8 12:07:20 13:32:40 109.381 109.488 0.106 1060 -3490     ## ## ## ##
2018/2/8 13:45:00 17:10:50 109.551 109.567 0.016 160 -3330     ## ## ## ##
2018/2/8 17:10:55 18:10:10 109.574 109.641 -0.067 -670 -4000       ## ##  
2018/2/8 18:10:15 20:06:06 109.649 109.640 -0.009 -90 -4090       ## ##  
2018/2/8 20:06:11 21:19:25 109.638 109.674 -0.036 -360 -4450       ## ##  
2018/2/8 21:35:01 22:25:00 109.740 109.658 -0.082 -820 -5270   ## ##      
2018/2/8 22:40:00 22:54:05 109.667 109.569 -0.098 -980 -6250   ## ##      
2018/2/8 22:54:10 23:25:00 109.570 109.530 0.041 410 -5840   ## ##      
2018/2/8 23:31:00 1:10:25 109.469 109.169 0.301 3010 -2830 ## ## ## ##    
2018/2/9 1:10:30 2:13:35 109.175 108.875 0.300 3000 170 ## ## ##      
2018/2/9 2:13:40 2:55:00 108.885 108.692 0.193 1930 2100 ## ## ##      
2018/2/9 3:00:05 3:16:05 108.660 108.860 -0.200 -2000 100       ## ## ##
2018/2/9 3:16:10 4:00:00 108.862 108.929 -0.067 -670 -570       ## ##  
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/9 8:30:45 9:01:10 108.576 108.588 0.011 110 110     ## ## ##  
2018/2/9 9:20:00 9:56:15 108.715 108.805 -0.090 -900 -790       ## ## ##
2018/2/9 10:20:00 11:00:15 108.980 108.773 -0.207 -2070 -2860 ## ## ## ##    
2018/2/9 11:15:15 11:53:10 108.786 108.865 0.078 780 -2080       ## ##  
2018/2/9 11:53:15 12:31:30 108.866 108.954 -0.088 -880 -2960       ## ##  
2018/2/9 12:31:35 14:14:45 108.960 108.915 -0.045 -450 -3410       ## ##  
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2018/2/10 3:50:00 4:00:00 108.168 108.296 -0.128 -1280 -200       ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
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日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
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日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
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日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
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日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
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2018/2/16 23:00:05 23:25:00 106.147 106.270 -0.123 -1230 -10520       ## ##  
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2018/2/17 0:30:30 0:50:50 106.138 105.933 -0.205 -2050 -15160 ## ## ##      
2018/2/17 1:10:00 2:24:30 106.054 106.211 -0.157 -1570 -16730     ## ## ## ##
2018/2/17 2:24:35 2:55:00 106.211 106.042 -0.169 -1690 -18420 ## ## ##      
2018/2/17 3:00:05 3:48:10 106.062 106.184 0.121 1210 -17210       ## ##  
2018/2/17 3:48:15 4:00:00 106.186 106.248 -0.062 -620 -17830       ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
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2018/2/19 9:50:00 10:46:20 106.211 106.133 -0.078 -780 480   ## ## ## ##  
2018/2/19 10:50:00 12:20:50 106.106 106.237 -0.131 -1310 -830       ## ##  
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2018/2/19 18:14:55 18:35:35 106.600 106.632 -0.032 -320 2200            
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2018/2/19 19:43:20 21:25:00 106.558 106.491 0.068 680 2200     ##      
2018/2/19 21:31:00 22:25:00 106.477 106.574 -0.097 -970 1230       ## ##  
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日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
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日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
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日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
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2018/2/22 23:31:00 1:29:15 106.855 107.056 -0.201 -2010 -4740 ## ## ## ## ## ##
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2018/2/23 3:00:05 4:00:00 106.807 106.830 -0.023 -230 -6390 ## ## ##      
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
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2018/2/23 20:07:05 20:08:00 106.900 106.911 -0.011 -110 -690            
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日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/26 8:31:00 9:11:25 107.015 107.053 0.038 380 380       ## ##  
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2018/2/26 13:13:35 15:13:05 106.599 106.538 -0.061 -610 2130   ## ## ## ##  
2018/2/26 15:13:10 17:23:35 106.524 106.647 -0.123 -1230 900   ## ## ## ##  
2018/2/26 17:23:40 19:01:20 106.646 106.613 -0.033 -330 570     ##      
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2018/2/26 19:24:40 19:30:05 106.626 106.608 -0.018 -180 280            
2018/2/26 19:30:10 20:30:20 106.606 106.640 -0.034 -340 -60            
2018/2/26 20:30:25 21:25:00 106.643 106.758 0.115 1150 1090       ## ##  
2018/2/26 21:31:01 22:25:00 106.753 106.780 0.026 260 1350       ##    
2018/2/26 22:31:05 23:25:00 106.793 106.856 0.063 630 1980       ## ## ##
2018/2/26 23:35:00 1:11:31 106.976 106.867 -0.109 -1090 890   ## ##      
2018/2/27 1:15:00 1:52:46 106.871 106.914 -0.043 -430 460            
2018/2/27 1:52:51 2:55:01 106.914 107.026 0.112 1120 1580       ## ##  
2018/2/27 3:00:05 3:55:55 107.007 106.967 -0.040 -400 1180            
2018/2/27 3:56:00 4:00:00 106.969 106.968 0.001 10 1190            
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/27 8:31:05 9:45:20 107.065 106.857 -0.208 -2080 -2080 ## ## ##      
2018/2/27 10:05:00 10:55:15 106.812 107.015 -0.203 -2030 -4110       ## ## ##
2018/2/27 10:55:25 11:26:40 107.044 106.969 0.075 750 -3360   ## ##      
2018/2/27 11:26:45 12:33:40 106.969 106.863 -0.106 -1060 -4420   ## ##      
2018/2/27 12:33:45 13:51:46 106.867 106.946 -0.079 -790 -5210       ## ##  
2018/2/27 13:51:51 14:32:35 106.946 106.897 -0.049 -490 -5700     ##      
2018/2/27 14:32:40 17:01:30 106.898 107.042 -0.144 -1440 -7140     ## ## ##  
2018/2/27 17:01:35 19:19:20 107.044 107.020 -0.024 -240 -7380     ##      
2018/2/27 19:19:25 21:25:00 107.020 106.988 0.033 330 -7050     ##      
2018/2/27 21:31:05 21:55:45 106.999 107.013 -0.014 -140 -7190            
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2018/2/28 0:15:00 0:21:50 107.199 107.228 -0.029 -290 -4870            
2018/2/28 0:21:55 0:45:15 107.231 107.531 0.299 2990 -1880       ## ## ##
2018/2/28 0:55:00 1:08:40 107.673 107.468 -0.205 -2050 -3930 ## ## ##      
2018/2/28 1:10:00 2:32:10 107.437 107.379 -0.058 -580 -4510   ## ## ## ##  
2018/2/28 2:32:15 2:55:00 107.380 107.363 0.018 180 -4330            
2018/2/28 3:00:05 4:00:00 107.370 107.306 0.065 650 -3680     ## ##    
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/28 8:31:00 10:14:35 107.384 107.181 -0.203 -2030 -2030 ## ## ## ## ##  
2018/2/28 10:14:50 10:28:10 107.201 107.212 0.010 100 -1930            
2018/2/28 10:30:00 12:16:56 107.212 107.220 -0.008 -80 -2010   ## ## ## ##  
2018/2/28 12:17:01 13:25:55 107.222 107.189 -0.033 -330 -2340            
2018/2/28 13:26:00 14:11:21 107.188 107.175 0.013 130 -2210       ##    
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2018/2/28 14:35:00 17:26:05 107.133 107.188 -0.055 -550 -3160   ## ## ##    
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2018/2/28 18:59:05 20:33:55 107.081 107.113 -0.032 -320 -4570       ##    
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2018/2/28 21:31:00 21:40:51 107.040 106.975 -0.065 -650 -5980   ## ##      
2018/2/28 21:45:00 22:25:00 106.938 107.059 -0.121 -1210 -7190       ## ## ##
2018/2/28 22:40:00 23:11:55 107.132 107.004 0.129 1290 -5900 ## ## ##      
2018/2/28 23:12:00 23:25:01 106.998 107.056 0.057 570 -5330       ##    
2018/2/28 23:31:05 0:08:40 107.041 107.071 0.029 290 -5040     ## ##    
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2018/3/1 0:52:20 2:55:00 106.745 106.756 -0.011 -110 -2150 ## ## ##      
2018/3/1 3:00:05 3:20:05 106.731 106.754 -0.023 -230 -2380            
2018/3/1 3:20:10 4:00:00 106.747 106.738 -0.009 -90 -2470   ## ##