システムトレードロジック検証の記録

昨年よりシステムトレードシミュレーションツール(バックテストツール)をVBAプログラムで自作して 日々 売買ロジックの考案~作成~検証作業を行っています。 自作ツールを作成したことで売買ロジックの数が急激に増えてきたので記録していきます。

Ver006.012移動平均線クロス(5分:120分)

<前提条件>
Ver001.002と同じ
<売買条件>

仕掛け

  買:移動平均線5分>120分でゴールデンクロスしたとき

  売:移動平均線5分<120分でデッドクロスしたとき

手仕舞い
 仕掛けの逆
 利食い+3000
 損切りー2000

<結果のコメント>
いちおうプラスにはなりましたが、やらないほうがよいでしょう

201802
1 2390
2 3000
5 1210
6 -1040
7 650
8 -3800
9 -860
12 190
13 -580
14 -3570
15 5050
16 3260
19 -680
20 -2250
21 -1490
22 1490
23 590
26 1360
27 -10
28 1910
総計 6820
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/1 9:44:26 9:59:30 109.202 109.175 -0.027 -270 -270
2018/2/1 10:01:20 11:53:45 109.207 109.304 0.097 970 700
2018/2/1 12:06:55 12:41:56 109.366 109.338 -0.028 -280 420
2018/2/1 14:39:40 16:50:40 109.329 109.629 0.299 2990 3410
2018/2/1 17:09:05 17:25:20 109.519 109.562 -0.043 -430 2980
2018/2/1 17:32:30 18:11:15 109.548 109.577 -0.029 -290 2690
2018/2/1 21:03:31 21:25:00 109.644 109.661 -0.017 -170 2520
2018/2/1 21:32:10 21:39:15 109.689 109.667 -0.022 -220 2300
2018/2/2 0:00:36 0:09:50 109.505 109.382 -0.123 -1230 1070
2018/2/2 1:17:25 2:55:00 109.426 109.542 0.115 1150 2220
2018/2/2 3:44:10 4:00:00 109.486 109.469 0.017 170 2390
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/2 9:01:15 9:24:40 109.383 109.431 -0.048 -480 -480
2018/2/2 9:35:50 9:59:20 109.410 109.428 -0.018 -180 -660
2018/2/2 10:57:16 15:30:10 109.453 109.753 0.299 2990 2330
2018/2/2 16:08:35 16:40:40 109.670 109.727 -0.057 -570 1760
2018/2/2 17:21:05 17:29:20 109.732 109.767 -0.035 -350 1410
2018/2/2 20:17:20 20:54:05 109.885 109.884 0.001 10 1420
2018/2/2 21:00:20 21:25:00 109.872 109.865 0.008 80 1500
2018/2/2 21:51:25 22:03:15 109.886 109.860 -0.026 -260 1240
2018/2/3 1:31:45 1:34:15 110.361 110.388 -0.027 -270 970
2018/2/3 1:53:00 1:56:00 110.385 110.399 -0.014 -140 830
2018/2/3 2:13:05 2:55:00 110.382 110.155 0.228 2280 3110
2018/2/3 3:58:51 4:00:00 110.201 110.190 -0.011 -110 3000
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/5 9:01:05 10:50:40 110.057 109.962 0.096 960 960
2018/2/5 10:56:15 11:08:50 109.896 109.898 -0.002 -20 940
2018/2/5 11:41:40 12:03:35 109.888 109.940 -0.052 -520 420
2018/2/5 12:21:15 12:34:20 109.907 109.955 -0.048 -480 -60
2018/2/5 12:40:40 12:47:26 109.912 109.933 -0.021 -210 -270
2018/2/5 14:42:39 15:30:10 109.972 109.995 -0.023 -230 -500
2018/2/5 16:14:55 16:35:25 109.982 109.985 -0.003 -30 -530
2018/2/5 16:48:20 18:51:00 109.955 109.858 0.097 970 440
2018/2/5 19:33:05 20:00:55 109.820 109.856 -0.036 -360 80
2018/2/5 20:24:40 20:27:06 109.842 109.858 -0.016 -160 -80
2018/2/5 20:36:20 21:25:00 109.828 109.754 0.075 750 670
2018/2/5 21:34:50 21:44:10 109.814 109.753 -0.061 -610 60
2018/2/5 22:00:31 22:25:00 109.814 109.872 0.058 580 640
2018/2/6 1:24:15 1:28:50 110.100 110.118 -0.018 -180 460
2018/2/6 1:29:36 2:55:00 110.091 110.017 0.075 750 1210
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/6 12:51:40 14:07:21 108.670 108.677 -0.007 -70 -70
2018/2/6 18:28:31 19:45:50 109.152 109.075 0.078 780 710
2018/2/6 20:29:50 20:40:10 109.007 109.075 -0.068 -680 30
2018/2/6 20:45:06 21:17:13 109.007 109.135 -0.128 -1280 -1250
2018/2/7 2:30:50 2:55:00 109.291 109.356 0.065 650 -600
2018/2/7 3:20:00 3:30:38 109.273 109.229 -0.044 -440 -1040
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/7 11:03:10 11:31:05 109.472 109.424 -0.048 -480 -480
2018/2/7 11:40:10 11:46:55 109.467 109.418 -0.049 -490 -970
2018/2/7 15:42:10 15:58:50 109.220 109.182 -0.038 -380 -1350
2018/2/7 16:02:35 16:14:05 109.248 109.163 -0.085 -850 -2200
2018/2/7 18:31:55 19:39:40 109.026 109.033 0.006 60 -2140
2018/2/7 19:42:30 20:08:50 109.054 109.052 -0.002 -20 -2160
2018/2/7 20:11:15 21:25:00 109.077 109.315 0.238 2380 220
2018/2/7 23:13:30 23:25:00 109.262 109.311 0.048 480 700
2018/2/7 23:32:10 23:40:16 109.212 109.273 -0.061 -610 90
2018/2/8 0:45:00 0:48:15 109.225 109.292 -0.067 -670 -580
2018/2/8 3:14:00 4:00:00 109.482 109.359 0.123 1230 650
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/8 10:34:50 10:53:21 109.252 109.342 -0.090 -900 -900
2018/2/8 11:01:25 11:32:15 109.298 109.337 -0.039 -390 -1290
2018/2/8 12:27:30 12:31:45 109.322 109.345 -0.023 -230 -1520
2018/2/8 12:41:20 12:59:45 109.309 109.350 -0.041 -410 -1930
2018/2/8 17:24:40 19:18:25 109.652 109.643 -0.009 -90 -2020
2018/2/8 20:19:45 20:40:15 109.690 109.615 -0.075 -750 -2770
2018/2/8 21:00:50 21:05:10 109.661 109.649 -0.012 -120 -2890
2018/2/8 21:08:05 21:25:00 109.689 109.678 -0.011 -110 -3000
2018/2/8 22:00:00 22:25:00 109.644 109.661 -0.017 -170 -3170
2018/2/8 22:42:55 23:25:00 109.648 109.530 0.119 1190 -1980
2018/2/9 0:21:06 0:50:20 109.541 109.339 -0.202 -2020 -4000
2018/2/9 3:21:45 3:27:15 108.894 108.869 -0.025 -250 -4250
2018/2/9 3:35:25 4:00:00 108.881 108.926 0.045 450 -3800
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/9 11:43:00 12:07:10 108.840 108.896 -0.056 -560 -560
2018/2/9 13:43:55 13:47:30 108.952 109.006 -0.054 -540 -1100
2018/2/9 13:54:40 14:57:50 108.955 108.991 -0.036 -360 -1460
2018/2/9 15:53:55 15:56:50 108.929 108.977 -0.048 -480 -1940
2018/2/9 18:19:00 19:40:20 109.168 109.146 0.022 220 -1720
2018/2/9 19:42:55 19:49:25 109.118 109.140 -0.022 -220 -1940
2018/2/9 19:52:20 20:01:00 109.087 109.121 -0.034 -340 -2280
2018/2/9 20:25:05 21:25:00 109.059 108.919 0.141 1410 -870
2018/2/9 22:38:45 23:25:00 108.952 108.953 0.001 10 -860
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/12 9:01:05 11:07:05 108.770 108.657 0.114 1140 1140
2018/2/12 11:11:01 11:15:45 108.643 108.665 -0.022 -220 920
2018/2/12 13:13:15 14:57:00 108.677 108.714 -0.037 -370 550
2018/2/12 15:05:15 15:06:25 108.682 108.696 -0.014 -140 410
2018/2/12 15:42:01 15:47:15 108.682 108.690 -0.008 -80 330
2018/2/12 15:52:36 17:44:35 108.666 108.720 -0.054 -540 -210
2018/2/12 17:58:16 17:59:05 108.620 108.633 -0.013 -130 -340
2018/2/12 19:16:50 19:22:40 108.654 108.698 -0.044 -440 -780
2018/2/12 19:27:50 19:58:00 108.677 108.703 -0.026 -260 -1040
2018/2/12 20:08:10 21:06:26 108.708 108.670 0.039 390 -650
2018/2/12 21:32:20 21:35:55 108.661 108.674 -0.013 -130 -780
2018/2/12 21:47:21 22:19:11 108.659 108.669 -0.010 -100 -880
2018/2/12 22:54:45 23:25:00 108.632 108.595 0.037 370 -510
2018/2/13 1:17:11 2:55:00 108.557 108.733 0.176 1760 1250
2018/2/13 3:04:20 3:55:45 108.628 108.734 -0.106 -1060 190
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/13 9:03:55 9:39:55 108.682 108.724 -0.042 -420 -420
2018/2/13 9:57:55 10:15:31 108.681 108.709 -0.028 -280 -700
2018/2/13 10:53:55 10:56:20 108.682 108.702 -0.020 -200 -900
2018/2/13 10:57:21 11:05:00 108.681 108.705 -0.024 -240 -1140
2018/2/13 11:31:45 11:47:35 108.685 108.722 -0.037 -370 -1510
2018/2/13 11:57:35 13:36:20 108.689 108.389 0.301 3010 1500
2018/2/13 18:54:45 18:55:00 107.662 107.653 -0.009 -90 1410
2018/2/13 18:55:05 19:12:00 107.649 107.628 -0.021 -210 1200
2018/2/13 20:12:45 20:17:28 107.658 107.570 -0.088 -880 320
2018/2/13 20:50:20 21:23:36 107.592 107.583 -0.009 -90 230
2018/2/13 21:55:31 22:25:00 107.620 107.709 0.088 880 1110
2018/2/13 22:42:10 22:51:50 107.687 107.593 -0.094 -940 170
2018/2/14 0:17:20 0:28:50 107.652 107.628 -0.024 -240 -70
2018/2/14 1:49:48 2:26:51 107.615 107.541 -0.074 -740 -810
2018/2/14 2:41:40 2:55:00 107.609 107.632 0.023 230 -580
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/14 9:01:15 9:21:50 107.773 107.822 -0.049 -490 -490
2018/2/14 15:49:25 16:01:35 107.170 107.226 -0.056 -560 -1050
2018/2/14 17:36:50 17:41:15 107.292 107.342 -0.050 -500 -1550
2018/2/14 19:34:06 20:07:40 107.420 107.475 -0.055 -550 -2100
2018/2/14 20:16:36 20:20:00 107.453 107.449 0.005 50 -2050
2018/2/14 20:23:35 21:25:00 107.440 107.378 0.063 630 -1420
2018/2/14 23:34:31 0:13:35 107.293 107.091 -0.202 -2020 -3440
2018/2/15 1:54:55 2:55:00 107.038 107.045 0.006 60 -3380
2018/2/15 3:11:15 4:00:00 106.973 106.992 -0.019 -190 -3570
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/15 12:53:00 13:40:10 106.547 106.512 0.035 350 350
2018/2/15 13:47:30 14:12:20 106.535 106.528 -0.007 -70 280
2018/2/15 14:17:25 15:03:05 106.589 106.494 -0.095 -950 -670
2018/2/15 17:06:50 18:04:00 106.452 106.372 -0.080 -800 -1470
2018/2/15 18:29:45 18:31:20 106.372 106.363 -0.009 -90 -1560
2018/2/15 18:57:43 20:56:00 106.427 106.727 0.299 2990 1430
2018/2/16 1:15:20 1:20:30 106.400 106.350 -0.050 -500 930
2018/2/16 2:00:10 2:22:50 106.358 106.658 0.299 2990 3920
2018/2/16 3:30:20 4:00:00 106.519 106.407 0.113 1130 5050
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/16 9:01:10 9:24:50 106.079 106.166 -0.087 -870 -870
2018/2/16 10:30:10 10:47:55 106.165 106.229 -0.064 -640 -1510
2018/2/16 10:56:00 12:17:15 106.151 106.138 0.013 130 -1380
2018/2/16 12:58:28 13:09:50 106.097 105.797 0.301 3010 1630
2018/2/16 14:47:25 15:09:00 105.806 105.711 -0.095 -950 680
2018/2/16 15:39:55 15:41:35 105.741 105.717 -0.024 -240 440
2018/2/16 17:25:40 17:43:00 105.900 105.843 -0.057 -570 -130
2018/2/16 17:48:06 17:54:05 105.887 105.848 -0.039 -390 -520
2018/2/16 18:11:20 21:02:10 105.893 106.193 0.300 3000 2480
2018/2/16 22:52:10 23:14:00 106.172 106.268 -0.096 -960 1520
2018/2/17 0:24:06 2:55:00 106.218 106.045 0.174 1740 3260
2018/2/17 3:22:21 3:31:10 106.143 106.104 -0.039 -390 2870
2018/2/17 3:42:26 4:00:00 106.206 106.245 0.039 390 3260
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/19 10:18:01 12:02:26 106.233 106.233 0.000 0 0
2018/2/19 16:10:40 17:05:41 106.511 106.533 0.021 210 210
2018/2/19 17:23:30 18:45:45 106.578 106.567 -0.011 -110 100
2018/2/19 18:54:50 19:15:00 106.608 106.584 -0.024 -240 -140
2018/2/19 21:49:45 22:25:00 106.530 106.571 0.040 400 260
2018/2/20 0:08:00 1:33:30 106.580 106.601 -0.021 -210 50
2018/2/20 1:44:50 1:50:45 106.581 106.576 0.006 60 110
2018/2/20 1:51:40 2:04:10 106.560 106.585 -0.025 -250 -140
2018/2/20 2:18:06 2:32:50 106.553 106.567 -0.014 -140 -280
2018/2/20 3:00:36 3:13:40 106.559 106.584 -0.025 -250 -530
2018/2/20 3:28:30 3:56:45 106.573 106.558 -0.015 -150 -680
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/20 10:13:15 10:25:20 106.693 106.765 -0.072 -720 -720
2018/2/20 10:54:35 11:45:40 106.711 106.742 -0.031 -310 -1030
2018/2/20 12:26:00 12:29:35 106.722 106.737 -0.015 -150 -1180
2018/2/20 14:03:20 14:54:50 106.763 106.779 -0.016 -160 -1340
2018/2/20 19:15:35 20:02:20 107.138 107.139 0.000 0 -1340
2018/2/20 20:14:35 20:15:35 107.155 107.144 -0.011 -110 -1450
2018/2/20 20:44:40 20:50:25 107.166 107.139 -0.027 -270 -1720
2018/2/20 22:32:05 22:38:05 107.116 107.154 -0.038 -380 -2100
2018/2/20 23:56:50 0:02:10 107.162 107.168 -0.006 -60 -2160
2018/2/21 2:35:50 2:39:05 107.197 107.206 -0.009 -90 -2250
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/21 9:12:31 9:14:45 107.311 107.386 -0.075 -750 -750
2018/2/21 13:08:15 13:55:40 107.746 107.790 -0.044 -440 -1190
2018/2/21 13:59:20 14:01:10 107.773 107.816 -0.043 -430 -1620
2018/2/21 14:13:20 14:19:30 107.765 107.788 -0.023 -230 -1850
2018/2/21 14:23:05 14:29:00 107.768 107.770 -0.002 -20 -1870
2018/2/21 14:32:05 14:44:50 107.744 107.802 -0.058 -580 -2450
2018/2/21 15:13:30 15:18:45 107.742 107.767 -0.025 -250 -2700
2018/2/21 15:22:05 16:32:40 107.720 107.821 -0.101 -1010 -3710
2018/2/21 17:07:40 19:22:20 107.684 107.565 0.119 1190 -2520
2018/2/21 19:45:10 20:59:05 107.518 107.514 0.005 50 -2470
2018/2/21 21:10:40 21:25:00 107.437 107.446 -0.009 -90 -2560
2018/2/21 22:54:00 23:25:00 107.483 107.381 0.103 1030 -1530
2018/2/22 2:33:55 2:55:00 107.636 107.652 -0.016 -160 -1690
2018/2/22 3:36:30 4:00:00 107.687 107.707 0.020 200 -1490
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/22 9:11:45 9:16:25 107.628 107.700 -0.072 -720 -720
2018/2/22 9:40:00 10:27:45 107.649 107.349 0.301 3010 2290
2018/2/22 11:39:21 13:04:25 107.364 107.302 -0.062 -620 1670
2018/2/22 13:22:10 13:36:35 107.372 107.301 -0.071 -710 960
2018/2/22 15:30:40 16:45:45 107.423 107.456 0.033 330 1290
2018/2/22 19:03:15 20:49:15 107.335 107.324 -0.011 -110 1180
2018/2/22 20:54:35 20:55:20 107.335 107.325 -0.010 -100 1080
2018/2/22 20:55:25 21:19:20 107.332 107.320 -0.012 -120 960
2018/2/23 0:50:30 2:28:50 106.848 106.901 0.053 530 1490
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/23 10:33:00 11:26:40 106.840 106.918 -0.078 -780 -780
2018/2/23 12:04:15 12:10:06 106.828 106.861 -0.033 -330 -1110
2018/2/23 12:45:50 12:46:15 106.859 106.876 -0.017 -170 -1280
2018/2/23 15:03:20 15:21:45 106.901 106.983 -0.082 -820 -2100
2018/2/23 17:00:35 18:47:55 107.023 106.917 0.107 1070 -1030
2018/2/23 19:11:45 19:51:50 106.855 106.872 -0.017 -170 -1200
2018/2/23 20:21:45 21:25:00 106.853 106.763 0.090 900 -300
2018/2/23 22:53:30 22:57:21 106.749 106.762 -0.013 -130 -430
2018/2/23 23:08:01 23:13:55 106.736 106.769 -0.033 -330 -760
2018/2/24 0:02:55 2:55:00 106.750 106.578 0.172 1720 960
2018/2/24 3:23:25 3:31:00 106.621 106.582 -0.039 -390 570
2018/2/24 3:45:35 4:00:01 106.628 106.631 0.002 20 590
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/26 9:04:10 9:08:05 107.036 107.038 -0.002 -20 -20
2018/2/26 9:08:15 10:35:35 107.026 106.726 0.301 3010 2990
2018/2/26 12:34:55 13:10:01 106.576 106.543 -0.033 -330 2660
2018/2/26 13:13:20 14:40:35 106.591 106.578 -0.013 -130 2530
2018/2/26 18:46:00 19:21:55 106.574 106.634 -0.060 -600 1930
2018/2/26 19:30:25 20:12:55 106.606 106.616 -0.010 -100 1830
2018/2/27 0:13:35 0:25:05 106.845 106.901 -0.056 -560 1270
2018/2/27 0:28:00 0:38:35 106.856 106.899 -0.043 -430 840
2018/2/27 0:41:50 0:47:05 106.883 106.930 -0.047 -470 370
2018/2/27 1:51:35 2:55:01 106.903 107.026 0.123 1230 1600
2018/2/27 3:45:40 3:47:06 107.005 107.029 -0.024 -240 1360
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/27 12:49:06 13:10:05 106.959 106.918 -0.041 -410 -410
2018/2/27 13:14:20 14:04:15 106.970 106.930 -0.040 -400 -810
2018/2/27 16:19:15 16:24:25 106.874 106.851 -0.023 -230 -1040
2018/2/27 16:34:05 18:34:45 106.882 107.011 0.129 1290 250
2018/2/27 18:46:15 18:53:35 107.032 107.010 -0.022 -220 30
2018/2/27 19:41:15 19:42:30 107.048 107.016 -0.032 -320 -290
2018/2/27 21:32:10 22:25:00 106.999 107.144 0.144 1440 1150
2018/2/27 22:52:40 23:00:55 107.016 107.122 -0.106 -1060 90
2018/2/27 23:31:30 23:45:50 107.031 107.090 -0.059 -590 -500
2018/2/28 2:23:00 2:55:00 107.411 107.363 0.049 490 -10
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/28 9:54:40 11:50:25 107.307 107.239 0.069 690 690
2018/2/28 12:35:00 12:43:10 107.183 107.205 -0.022 -220 470
2018/2/28 12:47:56 12:54:35 107.178 107.215 -0.037 -370 100
2018/2/28 13:05:30 13:33:55 107.181 107.222 -0.041 -410 -310
2018/2/28 13:58:45 16:25:55 107.178 107.105 0.073 730 420
2018/2/28 16:34:45 16:52:30 107.062 107.083 -0.021 -210 210
2018/2/28 18:24:45 20:03:00 107.115 107.121 -0.006 -60 150
2018/2/28 23:02:55 23:18:10 106.975 107.043 -0.068 -680 -530
2018/2/28 23:32:45 23:52:55 106.970 107.068 -0.098 -980 -1510
2018/3/1 0:13:40 0:15:05 107.052 107.074 -0.022 -220 -1730
2018/3/1 0:17:50 0:57:45 107.005 106.705 0.300 3000 1270
2018/3/1 2:43:26 2:55:00 106.688 106.753 0.064 640 1910