システムトレードロジック検証の記録

昨年よりシステムトレードシミュレーションツール(バックテストツール)をVBAプログラムで自作して 日々 売買ロジックの考案~作成~検証作業を行っています。 自作ツールを作成したことで売買ロジックの数が急激に増えてきたので記録していきます。

Ver007.004 RSI(5分x40本)70で売30で買

<前提条件>
Ver001.002と同じ
<売買条件>

仕掛け

  買:RSI(5分x40本)<30

  売:RSI(5分x40本)>70

手仕舞い
 仕掛けの逆
 利食い+3000
 損切りー2000

<結果のコメント>
プラスにはなりましたが、他の月で検証が必要と思われます

合計 / 損益 年月
201802
2 2080
5 2260
8 -2430
13 -2370
14 -160
16 890
21 480
22 440
26 -340
27 3000
28 1250
総計 5100
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/3 0:20:01 2:55:00 110.362 110.155 0.208 2080 2080
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/6 0:20:00 2:55:00 110.145 110.017 0.129 1290 1290
2018/2/6 3:50:00 4:00:00 109.788 109.885 0.097 970 2260
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/9 1:20:00 2:13:50 109.060 108.851 -0.209 -2090 -2090
2018/2/9 2:30:00 2:55:00 108.723 108.689 -0.034 -340 -2430
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/13 16:55:00 17:28:50 107.798 107.596 -0.202 -2020 -2020
2018/2/13 17:28:55 21:25:00 107.609 107.574 -0.035 -350 -2370
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/14 22:10:00 22:25:00 107.233 107.217 -0.016 -160 -160
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/16 21:35:00 22:25:00 106.285 106.197 0.089 890 890
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/21 20:00:00 21:25:00 107.395 107.443 0.048 480 480
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/22 22:50:00 23:25:00 106.942 106.887 -0.055 -550 -550
2018/2/22 23:40:01 0:21:46 106.923 106.722 -0.201 -2010 -2560
2018/2/23 0:21:51 1:28:45 106.725 107.025 0.300 3000 440
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/26 23:10:00 23:25:00 106.881 106.859 0.022 220 220
2018/2/26 23:35:00 2:55:01 106.973 107.029 -0.056 -560 -340
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/28 0:55:00 2:25:25 107.670 107.370 0.300 3000 3000
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/3/1 2:05:00 2:55:00 106.627 106.753 0.125 1250 1250