システムトレードロジック検証の記録

昨年よりシステムトレードシミュレーションツール(バックテストツール)をVBAプログラムで自作して 日々 売買ロジックの考案~作成~検証作業を行っています。 自作ツールを作成したことで売買ロジックの数が急激に増えてきたので記録していきます。

Ver007.003 RSI(5分x30本)70で売30で買

<前提条件>
Ver001.002と同じ
<売買条件>

仕掛け

  買:RSI(5分x30本)<30

  売:RSI(5分x30本)>70

手仕舞い
 仕掛けの逆
 利食い+3000
 損切りー2000

<結果のコメント>
やらないほうがよいでしょう

合計 / 損益 年月
201802
1 200
2 1990
5 1820
8 -560
9 2170
13 -6260
14 810
15 390
16 -1300
19 680
20 -350
21 -870
22 -600
26 -430
27 2790
28 1040
総計 1520
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/1 15:50:01 19:59:55 109.479 109.681 -0.202 -2020 -2020
2018/2/1 20:40:00 21:25:00 109.722 109.661 0.061 610 -1410
2018/2/1 23:00:05 23:25:00 109.424 109.346 -0.078 -780 -2190
2018/2/1 23:31:00 2:55:00 109.369 109.542 0.172 1720 -470
2018/2/2 3:10:05 4:00:00 109.536 109.469 0.067 670 200
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/2 15:40:00 21:25:00 109.790 109.865 -0.075 -750 -750
2018/2/2 23:50:00 2:55:00 110.314 110.155 0.160 1600 850
2018/2/3 3:15:00 4:00:00 110.076 110.190 0.114 1140 1990
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/6 0:20:00 2:55:00 110.145 110.017 0.129 1290 1290
2018/2/6 3:55:00 4:00:00 109.832 109.885 0.053 530 1820
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/8 14:35:00 21:25:00 109.598 109.681 -0.083 -830 -830
2018/2/9 1:15:00 2:13:35 109.088 108.868 -0.220 -2200 -3030
2018/2/9 2:35:00 2:55:00 108.741 108.689 -0.052 -520 -3550
2018/2/9 3:00:05 3:40:21 108.663 108.963 0.299 2990 -560
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/9 17:45:00 20:38:25 109.263 108.963 0.301 3010 3010
2018/2/10 2:15:00 2:43:46 108.362 108.157 -0.205 -2050 960
2018/2/10 3:50:00 4:00:00 108.171 108.293 0.121 1210 2170
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/13 14:25:00 15:24:50 108.302 108.083 -0.219 -2190 -2190
2018/2/13 15:30:00 16:30:40 108.087 107.881 -0.206 -2060 -4250
2018/2/13 16:45:00 19:37:00 107.721 107.520 -0.201 -2010 -6260
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/14 18:25:00 21:25:00 107.458 107.378 0.081 810 810
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/15 20:55:00 21:25:00 106.715 106.775 -0.060 -600 -600
2018/2/15 21:31:00 22:25:00 106.724 106.625 0.099 990 390
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/16 20:30:00 21:25:00 106.156 106.286 -0.130 -1300 -1300
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/19 14:55:00 20:55:01 106.479 106.492 -0.013 -130 -130
2018/2/19 20:55:06 21:25:00 106.493 106.488 -0.005 -50 -180
2018/2/19 21:35:00 22:25:00 106.484 106.571 0.086 860 680
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/20 18:45:05 21:25:00 107.117 107.152 -0.035 -350 -350
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/21 19:10:00 21:25:00 107.530 107.443 -0.087 -870 -870
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/22 18:45:00 21:25:00 107.258 107.263 0.005 50 50
2018/2/22 22:35:00 23:07:30 107.032 106.820 -0.212 -2120 -2070
2018/2/22 23:07:35 23:25:00 106.836 106.887 0.051 510 -1560
2018/2/22 23:31:00 0:25:30 106.858 106.655 -0.203 -2030 -3590
2018/2/23 0:25:35 1:27:00 106.673 106.973 0.299 2990 -600
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/26 22:40:00 23:25:00 106.816 106.859 -0.043 -430 -430
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/2/27 18:05:00 21:25:00 107.064 106.988 0.077 770 770
2018/2/28 1:00:01 2:55:00 107.564 107.363 0.202 2020 2790
                 
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1
2018/3/1 1:15:00 2:55:00 106.648 106.753 0.104 1040 1040