システムトレードロジック検証の記録

昨年よりシステムトレードシミュレーションツール(バックテストツール)をVBAプログラムで自作して 日々 売買ロジックの考案~作成~検証作業を行っています。 自作ツールを作成したことで売買ロジックの数が急激に増えてきたので記録していきます。

Ver001.005下ひげ上ひげ検証(Ver001.004の条件追加で現在値が安値より下 or 高値より上)

<前提条件>
Ver001.002と同じ
<売買条件>
仕掛け
 買:下ひげ 5分足の始値ー安値が0.07の差より大きい+5分安値より小さくなるまで待つ
 売:上ひげ 5分足の終値ー高値が0.07の差より大きい+5分高値より大きくなるまで待つ
手仕舞い
 仕掛けの逆
 利食い+3000
 損切りー2000

 

<結果のコメント>
Ver001.004より大幅に利益が落ちた。(損失になってしまった)
売りの場合、安値より下の値になるまで待っても利益なし

買いの場合、高値より上の値になるまで待っても利益なし

 

合計 / 損益 年月
201802
1 1040
2 2950
5 -1000
6 6200
7 -4400
8 -5080
9 -440
12 0
13 -1140
14 -680
15 3960
16 -3900
19 -90
20 4020
21 -1420
22 -3390
23 -1610
26 920
27 -450
28 -110
総計 -4620

 

日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/2 2:30:00 2:55:00 109.437 109.542 0.104 1040 1040   ## ## ## ##  
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/2 16:06:20 21:25:00 109.680 109.862 0.181 1810 1810       ## ## ##
2018/2/3 2:25:16 2:55:00 110.204 110.152 -0.052 -520 1290 ## ## ##      
2018/2/3 3:10:00 4:00:00 110.024 110.190 0.166 1660 2950       ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/5 11:44:51 21:25:00 109.851 109.751 -0.100 -1000 -1000 ## ## ## ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/6 10:55:00 11:07:55 108.679 108.702 0.023 230 230   ## ##      
2018/2/6 11:23:15 12:03:50 108.652 108.730 0.078 780 1010       ##    
2018/2/6 12:03:55 13:17:25 108.735 108.565 0.170 1700 2710 ## ## ## ## ##  
2018/2/6 14:18:40 16:07:25 108.741 109.041 0.300 3000 5710       ## ## ##
2018/2/6 20:47:15 21:25:00 109.007 109.195 0.187 1870 7580       ## ## ##
2018/2/7 3:05:05 4:00:00 109.271 109.133 -0.138 -1380 6200 ## ## ## ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/7 12:00:06 16:34:35 109.288 109.055 -0.233 -2330 -2330 ## ## ## ## ## ##
2018/2/8 3:11:40 3:26:55 109.486 109.279 -0.207 -2070 -4400 ## ## ## ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/8 16:05:20 17:00:35 109.700 109.498 -0.202 -2020 -2020 ## ## ##      
2018/2/9 0:27:40 0:55:15 109.462 109.255 -0.207 -2070 -4090 ## ## ##      
2018/2/9 1:15:00 1:31:05 109.088 109.025 -0.063 -630 -4720 ## ## ##      
2018/2/9 1:33:00 2:00:10 109.017 109.005 0.013 130 -4590     ## ## ##  
2018/2/9 2:00:15 2:21:15 109.001 108.798 -0.203 -2030 -6620 ## ## ##      
2018/2/9 2:25:10 2:31:40 108.731 108.788 0.057 570 -6050            
2018/2/9 2:31:45 2:50:55 108.786 108.689 0.097 970 -5080 ## ## ## ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/9 20:27:25 21:25:00 109.060 108.916 -0.144 -1440 -1440 ## ## ## ## ##  
2018/2/10 3:27:05 4:00:00 108.192 108.293 0.100 1000 -440   ## ## ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/13 12:58:35 13:36:20 108.584 108.372 -0.212 -2120 -2120 ## ## ##      
2018/2/14 2:26:16 2:55:00 107.534 107.632 0.098 980 -1140       ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/14 12:24:05 12:56:55 107.090 106.871 -0.219 -2190 -2190 ## ## ## ## ## ##
2018/2/14 14:42:46 16:41:15 107.144 107.444 0.300 3000 810       ## ## ##
2018/2/14 17:36:05 21:25:00 107.284 107.375 0.091 910 1720 ## ## ## ## ## ##
2018/2/15 0:10:00 0:33:25 107.208 106.973 -0.235 -2350 -630 ## ## ##      
2018/2/15 3:11:10 4:00:00 106.994 106.989 -0.005 -50 -680 ## ## ## ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/15 9:21:45 10:40:40 106.696 106.494 -0.202 -2020 -2020 ## ## ## ## ## ##
2018/2/15 13:30:15 20:48:50 106.372 106.672 0.299 2990 970 ## ## ## ## ## ##
2018/2/16 0:50:03 2:22:05 106.261 106.561 0.299 2990 3960 ## ## ## ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/16 11:20:30 13:05:31 106.054 105.846 -0.208 -2080 -2080 ## ## ## ## ## ##
2018/2/16 22:10:00 22:25:00 106.164 106.194 0.030 300 -1780       ## ## ##
2018/2/17 0:30:20 0:50:50 106.145 105.933 -0.212 -2120 -3900 ## ## ## ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/20 0:10:55 2:55:00 106.571 106.562 -0.009 -90 -90     ##      
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/20 9:16:05 16:36:10 106.664 106.964 0.299 2990 2990       ## ## ##
2018/2/20 21:01:28 21:25:00 107.046 107.149 0.103 1030 4020       ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/21 9:11:10 10:45:51 107.297 107.597 0.300 3000 3000       ## ## ##
2018/2/21 14:10:00 17:35:30 107.775 107.573 -0.202 -2020 980 ## ## ## ## ##  
2018/2/21 17:35:40 19:58:50 107.576 107.372 -0.204 -2040 -1060 ## ## ##      
2018/2/21 23:06:30 23:25:00 107.414 107.378 -0.036 -360 -1420   ## ## ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/22 9:45:00 10:21:20 107.565 107.355 -0.210 -2100 -2100 ## ## ##      
2018/2/22 16:46:05 17:32:55 107.449 107.249 -0.200 -2000 -4100 ## ## ##      
2018/2/22 18:32:10 21:25:00 107.241 107.263 0.022 220 -3880 ## ## ## ## ##  
2018/2/22 22:48:50 23:25:00 106.932 106.887 -0.045 -450 -4330 ## ## ## ## ##  
2018/2/23 3:15:05 4:00:00 106.733 106.827 0.094 940 -3390   ## ## ## ##  
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/23 17:05:20 21:25:00 106.916 106.760 -0.156 -1560 -1560 ## ## ##      
2018/2/24 0:53:25 2:55:00 106.580 106.575 -0.005 -50 -1610       ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/26 10:00:20 10:39:15 106.864 106.657 -0.207 -2070 -2070 ## ## ##      
2018/2/26 16:25:35 20:57:15 106.443 106.743 0.299 2990 920       ## ## ##
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/2/27 15:20:00 21:25:00 106.840 106.985 0.145 1450 1450       ## ## ##
2018/2/28 1:00:34 2:25:50 107.539 107.337 -0.202 -2020 -570 ## ## ##      
2018/2/28 3:26:36 4:00:00 107.291 107.303 0.012 120 -450       ## ##  
                             
日付 開始時間 終了時間 種別 仕掛値 仕舞値 損益値 損益金額1 損益累計1 m3 m2 m1 p1 p2 p3
2018/3/1 0:51:28 2:55:00 106.764 106.753 -0.011 -110 -110 ## ## ##